Bank of America 是一家业务遍及银行、金融和金融科技领域的全球性金融机构。其服务涵盖个人银行业务、小型企业支持、财富管理、投资服务，以及为个人、企业和机构提供资本市场准入。公司还通过可持续金融、多元化倡议和社区发展项目，致力于实现负责任的增长。
量化金融分析师，信用风险模型 — 美国银行
在美国银行全球风险分析部门开发并监督批发信贷风险模型。 工作涵盖模型开发、验证、监测和沟通，以支持信用风险管理。
描述
- 开发用于损失预测、商业及行为评分和监管资本计算的批发信贷风险模型。
- 深入分析批发信贷表现和财务数据。
- 撰写白皮书，记录开发的模型。
- 与内部模型风险管理团队协作，解决疑虑并处理模型发现的问题。
- 支持模型实施后的跟进、持续监测、审查和利益相关方沟通。
- 独立开展定量分析和复杂建模项目。
- 牵头创建新模型、分析流程和系统方案。
- 记录所有工作和活动。
- 与技术团队合作，构建运行已开发模型的系统。
- 通过基准比较和敏感性分析评估银行模型结果。
- 说明模型表现、准确性及需要补救的方面。
- 向风险管理、模型开发与风险团队、高级管理层及监管机构汇报模型结果。
任职要求
- 数学、经济学、统计学、工程、金融、计算机科学或相关领域硕士学位，或同等专业经验。
- 至少五年信用风险模型开发方面的专业经验。
- 熟练使用 R、Python、SAS 或 SQL 等语言编程。
- 具备出色的分析和解决问题能力。
- 具备使用和开发横截面模型的经验。
- 具备在生产环境中实施模型的经验。
- 能够根据数据提出建议并得出结论。
- 能够向高级领导汇报发现和结论。
- 展现领导能力并能够影响他人。
- 能够在大型复杂组织中工作并影响利益相关方。
- 具备面向技术和非技术受众的出色沟通能力。
- 能够在高度受控且接受审计的环境中工作。
- 具备有效的优先级安排、时间管理和项目管理能力。
- 具备复杂数据架构、数据科学工具和库、数据仓库及机器学习方面的经验。
- 能够从不同系统中提取、分析并整合数据。
- 具备开发和维护复杂数据库及数据集的经验。
- 具备应用数据挖掘和高级分析方法的经验。
- 具备使用 Hadoop 等工具管理大型数据集的经验。
- 具备设计、开发和应用可扩展机器学习与人工智能解决方案的经验。
- 具备使用 Alteryx、Tableau 和 MicroStrategy 等数据分析与可视化工具的经验。
- 具备使用 LaTeX 的经验。
- 具备构建适用于检索、分析、存储、清理和转换大型数据集的数据架构的经验。
- 具备跨团队管理项目任务和时间进度的经验。
- 具备设计跨多个团队的复杂流程的经验。
福利待遇
- 符合年度酌情激励计划的参与资格。
- 业界领先的福利。
- 带薪休假。
- 员工资源与支持。
- 办公室办公文化，并根据岗位提供灵活安排。
- 拥有学习、成长并发挥影响力的机会。