Bank of America 是一家业务遍及银行、金融和金融科技领域的全球性金融机构。其服务涵盖个人银行业务、小型企业支持、财富管理、投资服务，以及为个人、企业和机构提供资本市场准入。公司还通过可持续金融、多元化倡议和社区发展项目，致力于实现负责任的增长。
量化金融分析师，信用风险建模
为美国银行美林构建并评估批发信用风险模型，包括损失预测、评分卡和监管资本模型。 分析模型表现、预测风险，并向利益相关方和监管机构汇报结果。
描述
- 构建批发信用风险模型，用于损失预测、商业及行为评分和监管资本测算。
- 深入评估批发信用表现和财务数据。
- 撰写白皮书，记录所开发的模型。
- 与内部模型风险团队合作，解决疑虑并整改模型发现的问题。
- 支持模型实施、持续监控审查以及与利益相关方的沟通。
- 独立完成定量分析和复杂建模项目。
- 牵头开发新模型、分析流程和系统方案。
- 记录工作内容，并与技术团队合作构建运行模型的系统。
- 通过基准比较和敏感性分析评估银行模型结果。
- 说明模型表现、准确性以及需要整改的方面。
- 向风险管理、模型开发和风险团队、高级管理人员及监管机构汇报模型结果。
任职要求
- 数学、经济学、统计学、工程、金融、计算机科学或相关专业硕士学位。
- 至少五年信用风险模型开发方面的专业经验。
- 熟练掌握 R、Python、SAS、SQL 或同类语言。
- 具备出色的分析和解决问题能力。
- 具有使用和开发截面模型的经验。
- 具有在生产环境中部署模型的经验。
- 能够制定以证据为依据的建议和结论。
- 能够向高级管理人员展示调查结果、数据和结论。
- 展现出领导力以及影响同事的能力。
- 能够在大型复杂组织中工作，并影响利益相关方和合作伙伴。
- 能够与技术和非技术受众进行有效沟通。
- 能够在高度受控、接受审计的环境中工作。
- 具备出色的优先级管理、时间管理和项目管理能力。
- 具有复杂数据架构、数据科学工具和库、数据仓库及机器学习方面的经验。
- 能够从不同系统提取、分析并整合数据。
- 具有开发和维护复杂数据库及数据集的经验。
- 具有应用数据挖掘和高级分析方法的经验。
- 具有使用 Hadoop 等工具管理大型数据集的经验。
- 具有设计、开发和应用可扩展机器学习及人工智能解决方案的经验。
- 具有使用 Alteryx、Tableau 和 MicroStrategy 等数据分析与可视化工具的经验。
- 具有使用 LaTeX 的经验。
- 具有构建数据架构的经验，可支持大型数据集的检索、分析、存储、清理和转换。
- 具有跨团队管理项目任务和时间安排的经验。
- 具有跨团队设计复杂、多方面流程的经验。
- 相关领域硕士学位或同等工作经验。
福利待遇
- 价格合理、具有竞争力且灵活的福利。
- 为身体、情绪和财务健康提供支持。
- 提供学习、成长和职业发展的机会。
- 根据个人、业务线或团队以及公司业绩，有资格获得年度酌情激励奖金。
- 业内领先的福利。
- 带薪休假。
- 提供资源和支持，助力业务与社区实现可持续发展。