Bank of America es una institución financiera global que opera en los sectores de la banca, las finanzas y la tecnología financiera. Sus servicios incluyen banca personal, apoyo a pequeñas empresas, gestión patrimonial, servicios de inversión y acceso a los mercados de capitales para particulares, empresas e instituciones. La compañía también apuesta por un crecimiento responsable mediante las finanzas sostenibles, iniciativas de diversidad y programas de desarrollo comunitario.
Analista de Finanzas Cuantitativas, Modelización del Riesgo de Crédito
Desarrolla y evalúa modelos de riesgo de crédito mayorista para Bank of America Merrill Lynch, incluidos pronósticos de pérdidas, cuadros de puntuación y modelos de capital regulatorio. Analiza el rendimiento, pronostica el riesgo y presenta resultados a las partes interesadas y a los organismos reguladores.
Descripción
- Desarrolla modelos de riesgo de crédito mayorista para pronosticar pérdidas, elaborar puntuaciones comerciales y conductuales y calcular el capital regulatorio.
- Analiza en profundidad el rendimiento del crédito mayorista y los datos financieros.
- Redacta documentos técnicos que describen los modelos desarrollados.
- Colabora con los equipos internos de riesgo de modelos para resolver inquietudes y corregir hallazgos sobre los modelos.
- Presta apoyo en la implementación de modelos, las revisiones de seguimiento continuo y la colaboración con las partes interesadas.
- Realiza de forma independiente análisis cuantitativos y proyectos complejos de modelización.
- Lidera la creación de nuevos modelos, procesos analíticos y enfoques de sistemas.
- Documenta el trabajo y colabora con los equipos de tecnología para crear sistemas que ejecuten los modelos.
- Evalúa los resultados de los modelos del banco mediante comparaciones de referencia y análisis de sensibilidad.
- Explica el rendimiento y la precisión de los modelos, así como las áreas que requieren correcciones.
- Presenta los resultados de los modelos a los equipos de gestión de riesgos, desarrollo de modelos y riesgos, a la alta dirección y a los organismos reguladores.
Requisitos
- Máster en matemáticas, economía, estadística, ingeniería, finanzas, informática o una disciplina relacionada.
- Al menos cinco años de experiencia profesional en el desarrollo de modelos de riesgo de crédito.
- Sólidos conocimientos de programación en R, Python, SAS, SQL o lenguajes comparables.
- Gran capacidad analítica y para resolver problemas.
- Experiencia en el uso y desarrollo de modelos transversales.
- Experiencia implementando modelos en entornos de producción.
- Capacidad para elaborar recomendaciones y conclusiones fundamentadas en pruebas.
- Capacidad para presentar hallazgos, datos y conclusiones a la alta dirección.
- Capacidad demostrada de liderazgo e influencia entre colegas.
- Capacidad para trabajar en una organización grande y compleja e influir en las partes interesadas y los colaboradores.
- Sólidas habilidades de comunicación con públicos técnicos y no técnicos.
- Capacidad para trabajar en un entorno sometido a controles y auditorías rigurosos.
- Sólidas habilidades de priorización, gestión del tiempo y gestión de proyectos.
- Experiencia con arquitecturas de datos complejas, herramientas y bibliotecas de ciencia de datos, almacenes de datos y aprendizaje automático.
- Capacidad para extraer, analizar y combinar datos de distintos sistemas.
- Experiencia en el desarrollo y mantenimiento de bases de datos y conjuntos de datos complejos.
- Experiencia aplicando minería de datos y métodos analíticos avanzados.
- Experiencia gestionando grandes conjuntos de datos con herramientas como Hadoop.
- Experiencia en el diseño, desarrollo y aplicación de soluciones escalables de aprendizaje automático e inteligencia artificial.
- Experiencia con herramientas de análisis y visualización de datos como Alteryx, Tableau y MicroStrategy.
- Experiencia con LaTeX.
- Experiencia en la creación de arquitecturas de datos adecuadas para recuperar, analizar, almacenar, depurar y transformar grandes conjuntos de datos.
- Experiencia gestionando tareas y plazos de proyectos entre equipos.
- Experiencia en la ingeniería de procesos complejos y multifacéticos entre equipos.
- Máster en un campo relacionado o experiencia laboral equivalente.
Beneficios
- Beneficios asequibles, competitivos y flexibles.
- Apoyo para el bienestar físico, emocional y financiero.
- Oportunidades para aprender, crecer y desarrollar una carrera profesional.
- Posibilidad de recibir un incentivo anual discrecional, basado en el desempeño individual, de la línea de negocio o del grupo, y de la empresa.
- Beneficios líderes en el sector.
- Tiempo libre remunerado.
- Recursos y apoyo para contribuir al crecimiento sostenible de la empresa y la comunidad.