Nomura
Nomura
Nomura ist eine globale Finanzdienstleistungsgruppe, die ein breites Spektrum an Kundinnen und Kunden in den Bereichen Investmentbanking, Vermögensverwaltung und Retail-Brokerage betreut. Das Unternehmen verbindet internationale Präsenz mit umfassender Expertise in den asiatischen Märkten und bietet Finanzlösungen, die Kundinnen und Kunden dabei unterstützen, fundierte Entscheidungen zu treffen und auf sich verändernde Marktbedingungen zu reagieren.

Kreditrisikospezialist – Nomura, Mumbai (vor Ort)

Position als Kreditrisikospezialist mit Schwerpunkt auf der Analyse von Kreditrisiken, der Governance von Risikomodellen und der regulatorischen Unterstützung. Werden Sie Teil des Mumbai-Teams von Nomura, das globale Finanzmärkte betreut.

Beschreibung

  • Führen Sie tägliche Abweichungsanalysen wichtiger Kreditrisikokennzahlen anhand dynamischer Schwellenwerte und der Methodik „Outliers and Explains“ durch
  • Erstellen Sie Abweichungserklärungen für die Teams NEHS, NHI und Local Regulatory Capital über tägliche, monatliche und vierteljährliche Berichtszyklen hinweg
  • Analysieren Sie Anfragen des Excess Managements, Exposure-Anfragen und Anpassungsprobleme für das Credit Risk Management
  • Arbeiten Sie mit regionalen und globalen Teams zusammen, um Portfoliobewegungen zu bewerten und damit verbundene Probleme zu lösen
  • Verwalten und überwachen Sie Datenqualitätsanpassungen, die die erfassten Kreditrisikokennzahlen beeinflussen
  • Prüfen Sie neue Handelserfassungen und Strukturen aus Sicht der Trade-Capture-Prozesse gemeinsam mit Credit Risk Managern und regionalen CRI-Teams
  • Arbeiten Sie bei Bewertungen neuer Geschäftsaktivitäten mit regionalen CRI-Teams zusammen und geben Sie datenbasierte Empfehlungen
  • Tragen Sie zu Aktivitäten des Risk Change Managements und zu Benutzerakzeptanztests für Kreditrisikomodelle und -systeme bei
  • Verbessern Sie Prozesse und Verfahren, um die betriebliche Effizienz zu steigern

Anforderungen

  • 0–4 Jahre einschlägige Berufserfahrung
  • Hochschulabschluss oder MBA einer renommierten Hochschule
  • Ein technischer Hintergrund und ausgeprägte quantitative Fähigkeiten sind von Vorteil
  • Fundierte Kenntnisse der Handelszyklen und Handelsmerkmale von Global-Markets-Produkten, einschließlich OTC, SFT, Geldmarkt und Kredite
  • Ausgeprägte Kenntnisse der Finanzmärkte und gehandelten Produkte, einschließlich OTC- und börsenabgerechneter Produkte
  • Kenntnisse von Risikomodellen und -kennzahlen, die ausreichen, um Änderungen des Kontrahentenrisikos zu bewerten
  • Vertrautheit mit regulatorischen Berichtsanforderungen und den Auswirkungen neuer regulatorischer Entwicklungen
  • Sehr gute Kenntnisse in SQL und Python
  • Erfahrung mit Large Language Models und Kenntnisse in der Umsetzung von KI sind wünschenswert

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