Nomura is een wereldwijde financiële dienstverlener die een breed scala aan klanten bedient via investment banking, vermogensbeheer en retail brokerage. Het bedrijf combineert een internationale aanwezigheid met diepgaande expertise in Aziatische markten en biedt financiële oplossingen waarmee klanten weloverwogen beslissingen kunnen nemen en kunnen inspelen op veranderende marktomstandigheden.
Specialist kredietrisico – Nomura, Mumbai (op locatie)
Functie als specialist kredietrisico met focus op analyse van kredietblootstelling, governance van risicomodellen en ondersteuning op regelgevingsgebied. Sluit je aan bij het team van Nomura in Mumbai dat wereldwijde financiële markten bedient.
Beschrijving
- Voer dagelijks variantieanalyses uit op belangrijke kredietblootstellingsmaatstaven met behulp van dynamische drempelwaarden en de methode Outliers and Explains
- Stel variantieverklaringen op voor de teams NEHS, NHI en Local Regulatory Capital voor dagelijkse, maandelijkse en kwartaalrapportages
- Analyseer vragen van Excess Management, verzoeken om blootstellingsgegevens en aanpassingsproblemen voor Credit Risk Management
- Werk samen met regionale en wereldwijde teams om portefeuilleveranderingen te beoordelen en gerelateerde problemen op te lossen
- Beheer en controleer aanpassingen aan de datakwaliteit die van invloed zijn op de kredietrisicoblootstellingsmaatstaven binnen de scope
- Beoordeel nieuwe handelsboekingen en structuren vanuit het perspectief van trade capture, samen met Credit Risk Managers en regionale CRI-teams
- Werk samen met regionale CRI-teams aan beoordelingen van nieuwe bedrijfsactiviteiten en geef datagedreven aanbevelingen
- Draag bij aan activiteiten op het gebied van Risk Change Management en user acceptance testing voor kredietrisicomodellen en -systemen
- Verbeter processen en procedures om de operationele efficiëntie te verhogen
Vereisten
- 0–4 jaar relevante ervaring
- Postdoctorale opleiding of MBA van een gerenommeerde instelling
- Een technische achtergrond en sterke kwantitatieve vaardigheden zijn een pluspunt
- Grondige kennis van handelscycli en handelskenmerken van Global Markets-producten, waaronder OTC, SFT, geldmarkt en leningen
- Sterke kennis van financiële markten en verhandelde producten, waaronder OTC- en beursgeclearde producten
- Kennis van risicomodellen en -maatstaven die voldoende is om wijzigingen in de blootstelling aan tegenpartijen te beoordelen
- Vertrouwdheid met vereisten voor rapportages aan toezichthouders en de impact van nieuwe ontwikkelingen op regelgeving
- Goede beheersing van SQL en Python
- Ervaring met grote taalmodellen en kennis van de implementatie van AI zijn gewenst