Nomuraは、投資銀行、資産運用、リテール証券などの事業を通じて、幅広い顧客にサービスを提供するグローバルな金融サービスグループです。国際的な事業基盤とアジア市場に関する深い専門知識を組み合わせ、顧客が的確な判断を下し、変化する市場環境に対応できるよう、金融ソリューションを提供しています。
クレジットリスク・スペシャリスト—野村、ムンバイ（オンサイト）
信用エクスポージャー分析、リスクモデルのガバナンス、規制対応を担うクレジットリスク・スペシャリストのポジションです。 グローバル金融市場にサービスを提供する野村のムンバイチームに加わります。
仕事内容
- 動的な閾値と「外れ値と説明」手法を用いて、主要な信用エクスポージャー指標の日次差異分析を行う
- NEHS、NHI、現地規制資本チーム向けに、日次・月次・四半期の報告サイクルにわたる差異説明を作成する
- 信用リスク管理に関する超過管理の問い合わせ、エクスポージャー依頼、調整上の問題を分析する
- 地域チームおよびグローバルチームと連携し、ポートフォリオの変動を評価して関連問題を解決する
- 対象となる信用リスク・エクスポージャー指標に影響するデータ品質調整を管理・監督する
- 信用リスクマネージャーおよび地域 CRI チームと連携し、取引登録の観点から新規取引の登録内容とストラクチャーを確認する
- 地域 CRI チームと協力して新規ビジネスを評価し、データに基づく提案を行う
- リスク変更管理活動、ならびに信用リスクモデルおよびシステムのユーザー受け入れテストに貢献する
- 業務効率を高めるため、プロセスと手順を改善する
応募要件
- 関連業務の経験0～4年
- 評価の高い教育機関での大学院学位または MBA
- 技術的バックグラウンドと高い定量分析能力があれば尚可
- OTC、SFT、マネーマーケット、ローンなど、グローバルマーケット商品における取引ライフサイクルと取引属性を十分に理解していること
- OTC商品および取引所清算商品を含む、金融市場と取引商品の深い知識
- カウンターパーティ・エクスポージャーの変化を評価できる程度のリスクモデルと指標に関する理解
- 規制報告要件、および新たな規制動向が及ぼす影響に関する知識
- SQL と Python の使用能力
- 大規模言語モデルの経験と AI 実装に関する知識があれば尚可
