A Nomura é um grupo global de serviços financeiros que atende a uma ampla variedade de clientes por meio de banco de investimento, gestão de ativos e corretagem de varejo. A empresa combina alcance internacional com profundo conhecimento dos mercados asiáticos para oferecer soluções financeiras que ajudam os clientes a tomar decisões informadas e responder às mudanças nas condições do mercado.
Especialista em Risco de Crédito – Nomura, Mumbai (Presencial)
Função de Especialista em Risco de Crédito com foco na análise de exposição de crédito, governança de modelos de risco e suporte regulatório. Faça parte da equipe da Nomura em Mumbai, que atende aos mercados financeiros globais.
Descrição
- Realizar análises diárias de variação nas principais métricas de exposição de crédito usando limites dinâmicos e a metodologia Outliers and Explains
- Preparar explicações sobre variações para as equipes de NEHS, NHI e Capital Regulatório Local nos ciclos de relatórios diários, mensais e trimestrais
- Analisar consultas de gestão de excessos, solicitações de exposição e problemas de ajustes para a Gestão de Risco de Crédito
- Trabalhar com equipes regionais e globais para avaliar movimentos das carteiras e resolver problemas relacionados
- Gerenciar e supervisionar ajustes de qualidade de dados que afetem as métricas de exposição de crédito incluídas no escopo
- Revisar novos registros e estruturas de operações sob a perspectiva de captura de operações com os gerentes de Risco de Crédito e as equipes regionais de CRI
- Colaborar com as equipes regionais de CRI em avaliações de novos negócios e fornecer recomendações baseadas em dados
- Contribuir para as atividades de Gestão de Mudanças de Risco e para os testes de aceitação do usuário de modelos e sistemas de risco de crédito
- Aprimorar processos e procedimentos para aumentar a eficiência operacional
Requisitos
- De 0 a 4 anos de experiência relevante
- Pós-graduação ou MBA em uma instituição reconhecida
- Formação técnica e fortes habilidades quantitativas são diferenciais
- Sólida compreensão dos ciclos de vida e dos atributos de operações em produtos de Mercados Globais, incluindo OTC, SFT, mercado monetário e empréstimos
- Forte conhecimento de mercados financeiros e produtos negociados, incluindo produtos OTC e compensados em bolsa
- Compreensão de modelos e métricas de risco suficiente para avaliar mudanças na exposição a contrapartes
- Familiaridade com requisitos de relatórios regulatórios e com o impacto de mudanças regulatórias emergentes
- Proficiência em SQL e Python
- Experiência com modelos de linguagem de grande escala e conhecimento de implementação de IA são desejáveis