Nomura je globální skupina poskytující finanční služby širokému spektru klientů v oblasti investičního bankovnictví, správy aktiv a retailového makléřství. Společnost spojuje mezinárodní působnost s hlubokými znalostmi asijských trhů a nabízí finanční řešení, která klientům pomáhají přijímat informovaná rozhodnutí a reagovat na měnící se tržní podmínky.
Specialista úvěrového rizika – Nomura, Bombaj (práce na místě)
Pozice specialisty úvěrového rizika zaměřená na analýzu úvěrové expozice, správu rizikových modelů a regulatorní podporu. Připojte se k týmu Nomura v Bombaji, který obsluhuje globální finanční trhy.
Popis
- Provádět každodenní analýzu odchylek klíčových ukazatelů úvěrové expozice s využitím dynamických prahových hodnot a metodiky Outliers and Explains
- Připravovat vysvětlení odchylek pro týmy NEHS, NHI a Local Regulatory Capital v rámci denních, měsíčních a čtvrtletních reportovacích cyklů
- Analyzovat dotazy vedení týkající se překročení limitů, žádosti o expozici a problémy s úpravami pro řízení úvěrového rizika
- Spolupracovat s regionálními a globálními týmy na posuzování pohybů v portfoliu a řešení souvisejících problémů
- Řídit a kontrolovat úpravy kvality dat ovlivňující ukazatele úvěrové expozice v rámci oblasti působnosti
- Prověřovat nové zaúčtované obchody a struktury z pohledu zachycení obchodu společně s manažery úvěrového rizika a regionálními týmy CRI
- Spolupracovat s regionálními týmy CRI na posuzování nových obchodních aktivit a poskytovat doporučení založená na datech
- Podílet se na aktivitách řízení změn v oblasti rizik a na uživatelském akceptačním testování modelů a systémů úvěrového rizika
- Zlepšovat procesy a postupy za účelem zvýšení provozní efektivity
Požadavky
- 0–4 roky relevantní praxe
- Postgraduální vzdělání nebo MBA z renomované instituce
- Technické vzdělání a silné kvantitativní dovednosti jsou výhodou
- Dobrá znalost životního cyklu obchodů a atributů obchodů napříč produkty globálních finančních trhů včetně OTC, SFT, nástrojů peněžního trhu a úvěrů
- Pokročilá znalost finančních trhů a obchodovaných produktů včetně OTC produktů a produktů s burzovním clearingem
- Znalost rizikových modelů a ukazatelů dostatečná k posouzení změn expozice vůči protistraně
- Znalost požadavků na regulatorní reporting a dopadu vznikajících regulatorních změn
- Pokročilá znalost SQL a Pythonu
- Výhodou je zkušenost s velkými jazykovými modely a znalost implementace AI