Nomura è un gruppo globale di servizi finanziari che serve un'ampia gamma di clienti attraverso l'investment banking, la gestione patrimoniale e l'intermediazione al dettaglio. L'azienda combina una presenza internazionale con una profonda esperienza nei mercati asiatici, offrendo soluzioni finanziarie pensate per aiutare i clienti a prendere decisioni informate e a rispondere alle mutevoli condizioni di mercato.
Specialista del rischio di credito – Nomura, Mumbai (In sede)
Ruolo di Specialista del rischio di credito focalizzato sull’analisi dell’esposizione creditizia, sulla governance dei modelli di rischio e sul supporto normativo. Entra a far parte del team di Nomura a Mumbai, al servizio dei mercati finanziari globali.
Descrizione
- Eseguire analisi giornaliere delle variazioni nelle principali metriche di esposizione creditizia utilizzando soglie dinamiche e la metodologia Outliers and Explains
- Preparare spiegazioni delle variazioni per i team NEHS, NHI e Capitale regolamentare locale nei cicli di reporting giornalieri, mensili e trimestrali
- Analizzare le richieste di gestione degli eccessi, le richieste di esposizione e i problemi relativi agli aggiustamenti per la Gestione del rischio di credito
- Collaborare con i team regionali e globali per valutare i movimenti dei portafogli e risolvere i problemi correlati
- Gestire e supervisionare gli aggiustamenti della qualità dei dati che incidono sulle metriche di esposizione creditizia comprese nell’ambito
- Esaminare le nuove registrazioni e strutture di operazioni dal punto di vista della cattura delle operazioni con i responsabili del rischio di credito e i team regionali CRI
- Collaborare con i team regionali CRI nelle valutazioni di nuove attività e fornire raccomandazioni basate sui dati
- Contribuire alle attività di gestione del cambiamento del rischio e ai test di accettazione degli utenti per modelli e sistemi di rischio di credito
- Migliorare processi e procedure per aumentare l’efficienza operativa
Requisiti
- Da 0 a 4 anni di esperienza pertinente
- Laurea post-universitaria o MBA conseguito presso un istituto riconosciuto
- Una formazione tecnica e solide competenze quantitative costituiscono un vantaggio
- Solida conoscenza dei cicli di vita e degli attributi delle operazioni sui prodotti dei Mercati Globali, inclusi OTC, SFT, mercato monetario e prestiti
- Ottima conoscenza dei mercati finanziari e dei prodotti negoziati, inclusi i prodotti OTC e compensati in borsa
- Conoscenza dei modelli e delle metriche di rischio sufficiente per valutare i cambiamenti nell’esposizione alle controparti
- Familiarità con i requisiti di reporting normativo e con l’impatto degli sviluppi normativi emergenti
- Padronanza di SQL e Python
- Sono preferibili esperienza con i modelli linguistici di grandi dimensioni e conoscenze nell’implementazione dell’IA