Nomura to globalna grupa świadcząca usługi finansowe dla szerokiego grona klientów w obszarach bankowości inwestycyjnej, zarządzania aktywami i detalicznego pośrednictwa maklerskiego. Firma łączy międzynarodowy zasięg z dogłębną znajomością rynków azjatyckich, oferując rozwiązania finansowe, które pomagają klientom podejmować świadome decyzje i reagować na zmieniające się warunki rynkowe.
Specjalista ds. ryzyka kredytowego – Nomura, Mumbaj (praca stacjonarna)
Stanowisko specjalisty ds. ryzyka kredytowego skoncentrowane na analizie ekspozycji kredytowej, zarządzaniu modelami ryzyka i wsparciu regulacyjnym. Dołącz do zespołu Nomura w Mumbaju obsługującego globalne rynki finansowe.
Opis
- Przeprowadzać codzienną analizę odchyleń kluczowych wskaźników ekspozycji kredytowej z wykorzystaniem dynamicznych progów oraz metodologii Outliers and Explains
- Przygotowywać wyjaśnienia odchyleń dla zespołów NEHS, NHI i Local Regulatory Capital w ramach dziennych, miesięcznych i kwartalnych cykli raportowania
- Analizować zapytania kierownictwa dotyczące przekroczeń, wnioski dotyczące ekspozycji oraz kwestie korekt dla zespołu zarządzania ryzykiem kredytowym
- Współpracować z zespołami regionalnymi i globalnymi w celu oceny zmian w portfelu oraz rozwiązywania powiązanych problemów
- Zarządzać korektami jakości danych wpływającymi na objęte zakresem wskaźniki ekspozycji kredytowej i nadzorować ich realizację
- Weryfikować nowe rejestracje transakcji i struktury z perspektywy rejestracji transakcji, współpracując z menedżerami ryzyka kredytowego i regionalnymi zespołami CRI
- Współpracować z regionalnymi zespołami CRI przy ocenie nowych przedsięwzięć biznesowych oraz przedstawiać rekomendacje oparte na danych
- Uczestniczyć w działaniach z zakresu zarządzania zmianą w obszarze ryzyka oraz w testach akceptacyjnych użytkowników modeli i systemów ryzyka kredytowego
- Usprawniać procesy i procedury w celu zwiększenia efektywności operacyjnej
Wymagania
- Od 0 do 4 lat odpowiedniego doświadczenia
- Wykształcenie podyplomowe lub MBA uzyskane w renomowanej instytucji
- Wykształcenie techniczne i silne umiejętności ilościowe będą dodatkowym atutem
- Dobra znajomość cyklu życia transakcji i atrybutów transakcji dla produktów globalnych rynków finansowych, w tym OTC, SFT, rynku pieniężnego i kredytów
- Bardzo dobra znajomość rynków finansowych i produktów będących przedmiotem obrotu, w tym produktów OTC i produktów rozliczanych przez giełdę
- Znajomość modeli i wskaźników ryzyka wystarczająca do oceny zmian ekspozycji wobec kontrahenta
- Znajomość wymogów dotyczących raportowania regulacyjnego oraz wpływu pojawiających się zmian regulacyjnych
- Biegłość w SQL i Pythonie
- Preferowane doświadczenie z dużymi modelami językowymi oraz znajomość wdrażania rozwiązań AI