Bank of America es una institución financiera global que opera en los sectores de la banca, las finanzas y la tecnología financiera. Sus servicios incluyen banca personal, apoyo a pequeñas empresas, gestión patrimonial, servicios de inversión y acceso a los mercados de capitales para particulares, empresas e instituciones. La compañía también apuesta por un crecimiento responsable mediante las finanzas sostenibles, iniciativas de diversidad y programas de desarrollo comunitario.
Analista de Finanzas Cuantitativas - Presencial en Charlotte
Únete al equipo de Analítica de Riesgos Globales de Bank of America para desarrollar modelos de riesgo de consumidores y capital destinados a decisiones bancarias reguladas. Aplica Python, aprendizaje automático, análisis estadístico y modelización cuantitativa en un puesto presencial en Charlotte.
Descripción
- Liderar iniciativas de analítica cuantitativa y modelización para las unidades de negocio y áreas de riesgo asignadas.
- Crear nuevos modelos, procesos analíticos y estrategias de sistemas.
- Preparar documentación técnica para las actividades de modelización cuantitativa.
- Colaborar con los equipos de Tecnología para diseñar sistemas que operen los modelos desarrollados.
- Ejecutar pruebas de estrés de riesgo de mercado de principio a fin, desde el diseño e implementación de escenarios hasta la consolidación, elaboración de informes y análisis de resultados.
- Ayudar a priorizar el trabajo cuantitativo en consonancia con la estrategia general del banco.
- Identificar mejoras continuas mediante revisiones del desarrollo y la validación de modelos.
- Apoyar el desarrollo de modelos y la gestión del riesgo de modelos conforme a las necesidades del negocio y al apetito de riesgo empresarial.
- Proporcionar orientación metodológica, analítica y técnica para cuestionar y dar forma a los esfuerzos de desarrollo y validación.
- Comunicar los resultados de las presentaciones y validaciones a las partes interesadas en los modelos y a la alta dirección.
- Analizar estadísticamente grandes conjuntos de datos e interpretar los resultados mediante métodos cualitativos y cuantitativos.
- Desarrollar y mantener modelos de riesgo y capital, así como sistemas de apoyo, en las líneas de productos de Retail y GWIM.
- Diseñar, implementar, mantener, mejorar e integrar soluciones cuantitativas en plataformas estratégicas.
- Desarrollar soluciones cuantitativas que respalden la gestión de riesgos y capital.
- Mejorar la infraestructura, el rendimiento del código y la utilización de recursos computacionales.
- Elaborar documentación cuantitativa para las partes interesadas, los requisitos normativos y las inspecciones regulatorias, incluidos CCAR y CECL.
- Colaborar con modelizadores sénior en el diseño de modelos y el apoyo a su ejecución.
- Trabajar con Enterprise Model Risk Management en las validaciones de modelos y la resolución de problemas.
- Actuar como experto en la materia de modelización cuantitativa para las unidades de negocio.
- Supervisar el rendimiento de los modelos, el riesgo de modelos y la gobernanza de carteras de modelos críticos.
Requisitos
- Máster en una disciplina relacionada o experiencia profesional equivalente.
- Al menos dos años de experiencia relevante en estadística, ciencia de datos, aprendizaje automático, desarrollo de modelos o análisis cuantitativo.
- Experiencia en estimar, implementar, probar, evaluar, documentar y analizar modelos estadísticos y de aprendizaje automático.
- Capacidad avanzada de programación en Python, SQL y bibliotecas cuantitativas o de ciencia de datos relacionadas.
- Experiencia trabajando con conjuntos de datos grandes y complejos, incluida su extracción, transformación, validación, ingeniería de características y revisión de calidad con herramientas basadas en SQL.
- Experiencia con HDFS, Hive, Spark, PySpark y entornos distribuidos de procesamiento de datos.
- Experiencia práctica desarrollando modelos de aprendizaje automático o inteligencia artificial con frameworks de Python como scikit-learn, XGBoost, LightGBM, Random Forest o métodos de ensamblado comparables.
- Experiencia aplicando métodos de explicabilidad y transparencia de modelos, incluidos SHAP, importancia de características, dependencia parcial o modelos interpretables.
- Capacidad para relacionar los resultados cuantitativos con las implicaciones empresariales para la valoración de propiedades residenciales, el riesgo de garantías, la toma de decisiones sobre hipotecas o préstamos sobre el valor de la vivienda y la gobernanza de modelos.
- Experiencia elaborando documentación cuantitativa y contenido técnico con LaTeX o herramientas comparables.
- Sólida capacidad analítica y de resolución de problemas, con autonomía para trabajar de forma independiente y solicitar orientación cuando corresponda.
- Capacidad para presentar análisis cuantitativos, resultados de modelos y recomendaciones a audiencias técnicas y no técnicas.
- Capacidad para trabajar en un entorno de oficina con un horario de primer turno en Estados Unidos.
Beneficios
- Elegible para incentivos discrecionales y participación en el plan discrecional anual.
- Elegible para beneficios para empleados.
- Tiempo libre remunerado.
- Acceso a recursos y apoyo para empleados.
- Una cultura de trabajo presencial diseñada para fomentar la colaboración, la participación y el desarrollo profesional.
- Oportunidades para aprender, crecer y contribuir de manera significativa.