Bank of America è un’istituzione finanziaria globale attiva nei settori bancario, finanziario e della tecnologia finanziaria. I suoi servizi includono servizi bancari personali, supporto alle piccole imprese, gestione patrimoniale, servizi di investimento e accesso ai mercati dei capitali per privati, aziende e istituzioni. L’azienda promuove inoltre una crescita responsabile attraverso la finanza sostenibile, iniziative per la diversità e programmi di sviluppo delle comunità.
Analista di finanza quantitativa - In presenza a Charlotte
Unisciti al team di Analisi del Rischio Globale di Bank of America per sviluppare modelli di rischio dei consumatori e di capitale destinati a decisioni bancarie regolamentate. Applica Python, apprendimento automatico, analisi statistica e modellazione quantitativa in un ruolo in presenza a Charlotte.
Descrizione
- Guidare iniziative di analisi quantitativa e modellazione per le unità aziendali e le aree di rischio assegnate.
- Creare nuovi modelli, processi analitici e strategie di sistema.
- Preparare la documentazione tecnica per le attività di modellazione quantitativa.
- Collaborare con i team tecnologici per progettare sistemi che gestiscano i modelli sviluppati.
- Eseguire test di stress del rischio di mercato end-to-end, dalla progettazione e implementazione degli scenari fino al consolidamento, alla reportistica e all’analisi dei risultati.
- Contribuire a definire le priorità del lavoro quantitativo in linea con la strategia più ampia della banca.
- Individuare miglioramenti continui attraverso revisioni dello sviluppo e della convalida dei modelli.
- Supportare lo sviluppo dei modelli e la gestione del rischio di modello in linea con le esigenze aziendali e la propensione al rischio dell’impresa.
- Fornire indicazioni metodologiche, analitiche e tecniche per mettere in discussione e orientare le attività di sviluppo e convalida.
- Comunicare gli esiti delle presentazioni e delle convalide agli stakeholder dei modelli e al senior management.
- Analizzare statisticamente grandi set di dati e interpretare i risultati con metodi qualitativi e quantitativi.
- Sviluppare e mantenere modelli di rischio e capitale e i sistemi di supporto per le linee di prodotto Retail e GWIM.
- Progettare, implementare, mantenere, migliorare e integrare soluzioni quantitative su piattaforme strategiche.
- Sviluppare soluzioni quantitative a supporto della gestione del rischio e del capitale.
- Migliorare l’infrastruttura, le prestazioni del codice e l’utilizzo delle risorse computazionali.
- Produrre documentazione quantitativa per gli stakeholder, i requisiti delle policy e gli esami normativi, inclusi CCAR e CECL.
- Collaborare con modellisti senior alla progettazione dei modelli e al supporto dell’esecuzione.
- Collaborare con Enterprise Model Risk Management per le convalide dei modelli e la risoluzione dei problemi.
- Agire come esperto in materia di modellazione quantitativa per le unità aziendali.
- Supervisionare le prestazioni dei modelli, il rischio di modello e la governance dei portafogli di modelli critici.
Requisiti
- Laurea magistrale in una disciplina correlata o esperienza professionale equivalente.
- Almeno due anni di esperienza pertinente in statistica, data science, apprendimento automatico, sviluppo di modelli o analisi quantitativa.
- Esperienza nella stima, implementazione, verifica, valutazione, documentazione e analisi di modelli statistici e di apprendimento automatico.
- Conoscenza avanzata della programmazione in Python, SQL e delle relative librerie quantitative o di data science.
- Esperienza nella gestione di set di dati grandi e complessi, inclusi estrazione, trasformazione, convalida, ingegneria delle caratteristiche e verifica della qualità con strumenti basati su SQL.
- Esperienza con HDFS, Hive, Spark, PySpark e ambienti distribuiti di elaborazione dei dati.
- Esperienza pratica nello sviluppo di modelli di apprendimento automatico o IA con framework Python come scikit-learn, XGBoost, LightGBM, Random Forest o metodi ensemble comparabili.
- Esperienza nell’applicazione di metodi di spiegabilità e trasparenza dei modelli, tra cui SHAP, importanza delle caratteristiche, dipendenza parziale o modelli interpretabili.
- Capacità di collegare i risultati quantitativi alle implicazioni aziendali per la valutazione di immobili residenziali, il rischio delle garanzie, il supporto alle decisioni su mutui o prestiti garantiti dal valore della casa e la governance dei modelli.
- Esperienza nella produzione di documentazione quantitativa e contenuti tecnici con LaTeX o strumenti comparabili.
- Solide capacità analitiche e di risoluzione dei problemi, con autonomia nel lavorare indipendentemente e nel chiedere indicazioni quando opportuno.
- Capacità di presentare analisi quantitative, risultati dei modelli e raccomandazioni a interlocutori tecnici e non tecnici.
- Capacità di lavorare in un ambiente d’ufficio secondo un orario di primo turno negli Stati Uniti.
Benefit
- Idoneità a incentivi discrezionali e alla partecipazione al piano discrezionale annuale.
- Idoneità ai benefit per i dipendenti.
- Permessi retribuiti.
- Accesso a risorse e supporto per i dipendenti.
- Una cultura del lavoro in presenza pensata per favorire collaborazione, coinvolgimento e sviluppo professionale.
- Opportunità di imparare, crescere e contribuire in modo significativo.