O Bank of America é uma instituição financeira global que atua nos setores bancário, financeiro e de tecnologia financeira. Seus serviços incluem banco para pessoas físicas, suporte a pequenas empresas, gestão de patrimônio, serviços de investimento e acesso aos mercados de capitais para pessoas, empresas e instituições. A empresa também promove o crescimento responsável por meio de finanças sustentáveis, iniciativas de diversidade e programas de desenvolvimento comunitário.
Analista de Finanças Quantitativas - Presencial em Charlotte
Junte-se à equipe de Análise de Riscos Globais do Bank of America para desenvolver modelos de risco de consumidores e capital destinados a decisões bancárias reguladas. Aplique Python, aprendizado de máquina, análise estatística e modelagem quantitativa em uma função presencial em Charlotte.
Descrição
- Liderar iniciativas de análise quantitativa e modelagem para as unidades de negócio e áreas de risco designadas.
- Criar novos modelos, processos analíticos e estratégias de sistemas.
- Preparar documentação técnica para atividades de modelagem quantitativa.
- Colaborar com as equipes de Tecnologia para projetar sistemas que operem os modelos desenvolvidos.
- Executar testes de estresse de risco de mercado de ponta a ponta, desde o desenho e a implementação de cenários até a consolidação, elaboração de relatórios e análise dos resultados.
- Ajudar a priorizar o trabalho quantitativo de acordo com a estratégia mais ampla do banco.
- Identificar melhorias contínuas por meio de revisões do desenvolvimento e da validação de modelos.
- Apoiar o desenvolvimento de modelos e a gestão de riscos de modelos de acordo com as necessidades do negócio e o apetite de risco corporativo.
- Fornecer orientação metodológica, analítica e técnica para questionar e moldar os esforços de desenvolvimento e validação.
- Comunicar os resultados de submissões e validações às partes interessadas nos modelos e à alta administração.
- Analisar estatisticamente grandes conjuntos de dados e interpretar os resultados por meio de métodos qualitativos e quantitativos.
- Desenvolver e manter modelos de risco e capital e sistemas de suporte nas linhas de produtos de Retail e GWIM.
- Projetar, implementar, manter, aprimorar e integrar soluções quantitativas em plataformas estratégicas.
- Desenvolver soluções quantitativas que apoiem a gestão de riscos e capital.
- Aprimorar a infraestrutura, o desempenho do código e a utilização de recursos computacionais.
- Produzir documentação quantitativa para partes interessadas, requisitos de políticas e exames regulatórios, incluindo CCAR e CECL.
- Colaborar com modeladores seniores no desenho de modelos e no suporte à execução.
- Trabalhar com o Enterprise Model Risk Management nas validações de modelos e na remediação de problemas.
- Atuar como especialista em modelagem quantitativa para as unidades de negócio.
- Supervisionar o desempenho dos modelos, o risco de modelos e a governança de portfólios de modelos críticos.
Requisitos
- Mestrado em uma disciplina relacionada ou experiência profissional equivalente.
- Pelo menos dois anos de experiência relevante em estatística, ciência de dados, aprendizado de máquina, desenvolvimento de modelos ou análise quantitativa.
- Experiência em estimar, implementar, testar, avaliar, documentar e analisar modelos estatísticos e de aprendizado de máquina.
- Conhecimento avançado de programação em Python, SQL e bibliotecas relacionadas de análise quantitativa ou ciência de dados.
- Experiência com conjuntos de dados grandes e complexos, incluindo extração, transformação, validação, engenharia de atributos e revisão de qualidade com ferramentas baseadas em SQL.
- Experiência com HDFS, Hive, Spark, PySpark e ambientes distribuídos de processamento de dados.
- Experiência prática no desenvolvimento de modelos de aprendizado de máquina ou IA com frameworks Python, como scikit-learn, XGBoost, LightGBM, Random Forest ou métodos de ensemble comparáveis.
- Experiência na aplicação de métodos de explicabilidade e transparência de modelos, incluindo SHAP, importância de atributos, dependência parcial ou modelos interpretáveis.
- Capacidade de conectar descobertas quantitativas às implicações de negócio para avaliação de imóveis residenciais, risco de garantias, suporte à decisão de hipotecas ou crédito com garantia imobiliária e governança de modelos.
- Experiência na produção de documentação quantitativa e conteúdo técnico usando LaTeX ou ferramentas comparáveis.
- Forte capacidade analítica e de resolução de problemas, com autonomia para trabalhar de forma independente e buscar orientação quando apropriado.
- Capacidade de apresentar análises quantitativas, resultados de modelos e recomendações a públicos técnicos e não técnicos.
- Capacidade de trabalhar em um ambiente de escritório no horário do primeiro turno nos Estados Unidos.
Benefícios
- Elegível para incentivos discricionários e participação no plano discricionário anual.
- Elegível para benefícios aos funcionários.
- Folga remunerada.
- Acesso a recursos e suporte aos funcionários.
- Uma cultura de trabalho presencial criada para incentivar a colaboração, o engajamento e o desenvolvimento profissional.
- Oportunidades de aprender, crescer e contribuir de forma significativa.