Trexquant Investment LPは、統計的アービトラージと中頻度取引に注力するクオンツ運用会社です。リサーチを重視する同社は、多様な市場データから構築した数千種類の取引シグナル（アルファ）を組み合わせ、変化する市場環境における堅牢性を検証するため、厳格なバックテストを実施しています。これらの戦略は、米国、欧州、日本、オーストラリア、カナダを含む世界の市場で、5,500超の現物株式ポジションに適用されています。
北京のデータエンジニア（ハイブリッド勤務）
北京でハイブリッド勤務を行い、Trexquant の金融データおよびオルタナティブデータ向けのスケーラブルなパイプラインを構築します。 信頼性の高い正規化済みデータ基盤で、クオンツリサーチを支援します。
仕事内容
- 外部ベンダーから提供される市場データ、リファレンスデータ、ティックデータ、オルタナティブデータ向けのスケーラブルな取り込みパイプラインを構築、運用、改善する。
- 研究用データセットの正規化、検証、保存、ライフサイクルを管理し、正確性、一貫性、量的研究およびシミュレーションへの利用可能性を維持する。
- 株式、オプション、先物、債券、ETF、外国為替を対象に、Python と SQL によるデータ処理ワークフローを開発・最適化する。
- クオンツリサーチャー、データアーキテクト、インフラエンジニアと連携し、データセットの導入、データ品質の向上、信頼性の高い研究用データの提供を行う。
- データプラットフォームの信頼性、性能、スケーラビリティを支える監視、自動化、運用ツールを実装する。
- パイプラインとエンジニアリング手法を文書化しながら、Trexquant の研究データ基盤の発展に貢献する。
応募要件
- コンピューターサイエンス、工学、数学、または関連する定量分野の学士号または修士号。
- システマティックトレーディング、クオンツリサーチ、ヘッジファンド、またはフィンテック分野でのデータエンジニアリング経験2年以上。
- Python と SQL を使用した大規模なデータ取り込みおよび ETL パイプライン構築の経験。
- スクリプト作成、自動化、本番データ処理システムの運用を含む、Linux に関する高度なスキル。
- 株式、オプション、先物、債券、ETF、外国為替、オルタナティブデータセットなどの金融データに関する深い理解。
- 市場データ、ティックデータ、リファレンスデータ、ベンダーデータフィードの取り扱い経験。正規化、検証、品質管理を含む。
- Parquet、Arrow、オブジェクトストレージ、カラム型データベースなどの最新のストレージ形式および技術に関する知識。
- 研究チームやエンジニアリングチームと効果的に協働するための優れたコミュニケーション能力と協調性。
- 英語が流暢であること。
