Trexquant Investment LP
Trexquant Investment LP
Trexquant Investment LP es una empresa de gestión de inversiones cuantitativas enfocada en el arbitraje estadístico y la negociación de frecuencia media. Su enfoque basado en la investigación combina miles de señales de negociación, o Alphas, desarrolladas a partir de diversos datos de mercado y sometidas a rigurosas pruebas retrospectivas para evaluar su solidez ante condiciones de mercado cambiantes. La empresa aplica estas estrategias a más de 5.500 posiciones de acciones cotizadas en mercados globales, incluidos Estados Unidos, Europa, Japón, Australia y Canadá.

Ingeniero de datos en Pekín (híbrido)

Desarrolla pipelines escalables para los datos financieros y alternativos de Trexquant en un puesto híbrido en Pekín. Apoya la investigación cuantitativa con una infraestructura de datos fiable y normalizada.

Descripción

  • Crea, opera y mejora pipelines escalables de ingesta para datos de mercado, referencia, tick y alternativos proporcionados por proveedores externos.
  • Gestiona la normalización, validación, almacenamiento y ciclo de vida de los conjuntos de datos de investigación para que sigan siendo precisos, coherentes y accesibles para la investigación cuantitativa y la simulación.
  • Desarrolla y optimiza flujos de procesamiento de datos en Python y SQL para acciones, opciones, futuros, renta fija, ETF y divisas.
  • Trabaja con investigadores cuantitativos, arquitectos de datos e ingenieros de infraestructura para incorporar conjuntos de datos, mejorar su calidad y proporcionar datos fiables y listos para la investigación.
  • Implementa herramientas de monitorización, automatización y operaciones que respalden la fiabilidad, el rendimiento y la escalabilidad de la plataforma de datos de la empresa.
  • Documenta los pipelines y las prácticas de ingeniería mientras contribuyes al avance de la infraestructura de datos de investigación de Trexquant.

Requisitos

  • Título universitario o de máster en informática, ingeniería, matemáticas o una disciplina cuantitativa relacionada.
  • Al menos dos años de experiencia en ingeniería de datos en trading sistemático, investigación cuantitativa, fondos de cobertura o tecnología financiera.
  • Experiencia utilizando Python y SQL para crear pipelines de ingesta de datos y ETL a gran escala.
  • Sólidos conocimientos de Linux, incluidos scripting, automatización y operación de sistemas de procesamiento de datos en producción.
  • Amplio conocimiento de datos financieros de acciones, opciones, futuros, renta fija, ETF, divisas y conjuntos de datos alternativos.
  • Experiencia trabajando con feeds de datos de mercado, tick, referencia y proveedores, incluida su normalización, validación y control de calidad.
  • Familiaridad con formatos y tecnologías modernas de almacenamiento, como Parquet, Arrow, almacenamiento de objetos y bases de datos columnares.
  • Excelentes habilidades de comunicación y colaboración para trabajar eficazmente con equipos de investigación e ingeniería.
  • Fluidez en inglés.

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