Trexquant Investment LP 是一家專注於統計套利與中頻交易的量化投資管理公司。公司以研究為導向，結合數千種交易訊號（即 Alpha），這些訊號根據多元市場資料建立，並經過嚴格回測，以驗證其在不斷變化的市場環境中的韌性。公司將這些策略應用於全球市場中超過 5,500 個現金股票部位，涵蓋美國、歐洲、日本、澳洲與加拿大等地區。
北京資料工程師（混合辦公）
在北京以混合辦公模式打造 Trexquant 金融與另類資料的可擴充資料管線。 透過可靠、標準化的資料基礎架構支援量化研究。
說明
- 建立、運作並改進由外部供應商提供的市場資料、參考資料、逐筆資料與另類資料之可擴充資料擷取管線。
- 管理研究資料集的標準化、驗證、儲存與生命週期，確保資料準確、一致，並可供量化研究與模擬使用。
- 針對股票、選擇權、期貨、固定收益、ETF 與外匯，開發並最佳化 Python 與 SQL 資料處理工作流程。
- 與量化研究員、資料架構師及基礎架構工程師合作，導入資料集、強化資料品質，並提供可靠的研究就緒資料。
- 實作監控、自動化與營運工具，支援公司資料平台的可靠性、效能與可擴充性。
- 記錄資料管線與工程實務，同時協助推進 Trexquant 的研究資料基礎架構。
職位要求
- 具備計算機科學、工程、數學或相關量化學科的學士或碩士學位。
- 具備至少兩年系統化交易、量化研究、對沖基金或金融科技領域的資料工程經驗。
- 具備使用 Python 與 SQL 建立大規模資料擷取及 ETL 管線的經驗。
- 具備扎實的 Linux 技能，包括腳本撰寫、自動化及生產資料處理系統的營運。
- 深入了解股票、選擇權、期貨、固定收益、ETF、外匯及另類資料集等金融資料。
- 具備處理市場資料、逐筆資料、參考資料及供應商資料流的經驗，包括標準化、驗證與品質控管。
- 熟悉 Parquet、Arrow、物件儲存及欄式資料庫等現代儲存格式與技術。
- 具備良好的溝通與協作能力，能與研究及工程團隊有效合作。
- 英文流利。