Trexquant Investment LP는 통계적 차익거래와 중빈도 트레이딩에 주력하는 퀀트 투자 운용사입니다. 연구 중심의 접근 방식을 바탕으로 다양한 시장 데이터에서 구축한 수천 개의 거래 신호, 즉 알파(Alpha)를 결합하며, 변화하는 시장 환경에서의 견고성을 검증하기 위해 엄격한 백테스트를 수행합니다. 이러한 전략은 미국, 유럽, 일본, 호주, 캐나다를 포함한 글로벌 시장의 5,500개가 넘는 현물 주식 포지션에 적용됩니다.
베이징 데이터 엔지니어(하이브리드 근무)
베이징 하이브리드 근무 환경에서 Trexquant의 금융 및 대체 데이터용 확장 가능한 파이프라인을 구축합니다. 신뢰할 수 있고 정규화된 데이터 인프라로 퀀트 리서치를 지원합니다.
설명
- 외부 공급업체가 제공하는 시장 데이터, 기준 데이터, 틱 데이터 및 대체 데이터를 위한 확장 가능한 수집 파이프라인을 구축하고 운영하며 개선합니다.
- 연구 데이터 세트의 정규화, 검증, 저장 및 수명 주기를 관리하여 데이터가 정확하고 일관되며 퀀트 연구와 시뮬레이션에 쉽게 활용되도록 합니다.
- 주식, 옵션, 선물, 채권, ETF 및 외환 전반에서 Python과 SQL 기반 데이터 처리 워크플로를 개발하고 최적화합니다.
- 퀀트 연구원, 데이터 아키텍트 및 인프라 엔지니어와 협업하여 데이터 세트를 도입하고 데이터 품질을 강화하며 신뢰할 수 있는 연구용 데이터를 제공합니다.
- 회사의 데이터 플랫폼 안정성, 성능 및 확장성을 지원하는 모니터링, 자동화 및 운영 도구를 구현합니다.
- 파이프라인과 엔지니어링 관행을 문서화하고 Trexquant의 연구 데이터 인프라 발전에 기여합니다.
지원 자격
- 컴퓨터 과학, 공학, 수학 또는 관련 정량 분야의 학사 또는 석사 학위.
- 시스템 트레이딩, 퀀트 리서치, 헤지펀드 또는 핀테크 분야에서 2년 이상의 데이터 엔지니어링 경력.
- Python과 SQL을 사용해 대규모 데이터 수집 및 ETL 파이프라인을 구축한 경험.
- 스크립팅, 자동화 및 운영 데이터 처리 시스템 관리를 포함한 뛰어난 Linux 활용 능력.
- 주식, 옵션, 선물, 채권, ETF, 외환 및 대체 데이터 세트를 포함한 금융 데이터에 대한 깊은 이해.
- 시장 데이터, 틱 데이터, 기준 데이터 및 공급업체 데이터 피드를 다뤄 본 경험. 정규화, 검증 및 품질 관리를 포함합니다.
- Parquet, Arrow, 객체 스토리지 및 컬럼형 데이터베이스와 같은 최신 저장 형식 및 기술에 대한 이해.
- 리서치 및 엔지니어링 팀과 효과적으로 협업할 수 있는 뛰어난 커뮤니케이션 및 협업 능력.
- 영어 능통.