Trexquant Investment LP 是一家专注于统计套利和中频交易的量化投资管理公司。公司以研究为驱动，结合数千种交易信号（即 Alpha），这些信号基于多样化的市场数据构建，并经过严格回测，以验证其在不断变化的市场环境中的稳健性。公司将这些策略应用于全球市场中超过 5,500 个现金股票头寸，覆盖美国、欧洲、日本、澳大利亚和加拿大等地区。
北京数据工程师（混合办公）
在北京以混合办公模式构建 Trexquant 金融及另类数据的可扩展数据管道。 通过可靠、标准化的数据基础设施支持量化研究。
描述
- 创建、运营并改进由外部供应商提供的市场数据、参考数据、逐笔数据和另类数据的可扩展数据摄取管道。
- 管理研究数据集的标准化、验证、存储和生命周期，确保数据准确、一致，并可供量化研究和模拟使用。
- 围绕股票、期权、期货、固定收益、ETF 和外汇，开发并优化 Python 与 SQL 数据处理工作流。
- 与量化研究员、数据架构师和基础设施工程师合作，接入数据集、提升数据质量，并提供可靠的研究就绪数据。
- 实施监控、自动化和运营工具，支持公司数据平台的可靠性、性能和可扩展性。
- 记录数据管道和工程实践，同时协助推进 Trexquant 的研究数据基础设施。
任职要求
- 计算机科学、工程、数学或相关定量学科的学士或硕士学位。
- 至少两年系统化交易、量化研究、对冲基金或金融科技领域的数据工程经验。
- 具备使用 Python 和 SQL 构建大规模数据摄取及 ETL 管道的经验。
- 具备扎实的 Linux 技能，包括脚本编写、自动化以及生产数据处理系统的运维。
- 深入了解股票、期权、期货、固定收益、ETF、外汇和另类数据集等金融数据。
- 具备处理市场数据、逐笔数据、参考数据和供应商数据源的经验，包括标准化、验证和质量控制。
- 熟悉 Parquet、Arrow、对象存储和列式数据库等现代存储格式与技术。
- 具备出色的沟通与协作能力，能够与研究和工程团队有效合作。
- 英语流利。