LogoFresh Jobs Ahead
Bank of America
Bank of America
Sponsor for H1B-visumBankvirksomhetFinansFintech
Bank of America er en global finansinstitusjon som opererer innen bank, finans og fintech. Selskapets tjenester omfatter personbank, støtte til små bedrifter, formuesforvaltning, investeringstjenester og tilgang til kapitalmarkeder for privatpersoner, bedrifter og institusjoner. Selskapet fokuserer også på ansvarlig vekst gjennom bærekraftig finansiering, mangfoldsinitiativer og programmer for samfunnsutvikling.
LinkedIn
Jobber i bedriften

Kvantitativ finansanalytiker, risiko- og kapitalmodeller

Bank of America søker en kvantitativ finansanalytiker som skal utvikle og overvåke risiko- og kapitalmodeller for Retail- og GWIM-virksomhetene. Rollen omfatter maskinlæring, statistisk analyse, stresstesting og modellstyring i regulert finansiell beslutningstaking.

USUSANJNew JerseyNCNord-Carolina
89 800 $ – 155 000 $ / år
På stedetHeltidJuniorMellomnivåPåkrevd Språk: engelskFinansiell planlegging og analyse
HDFSJenkinsPySparkPythonScikit-LearnSparkSQL

Beskrivelse

  • Lede initiativer innen kvantitativ analyse og modellering på tvers av utvalgte forretningsenheter og risikoområder.
  • Utforme modeller, analytiske prosesser og systemløsninger.
  • Utarbeide teknisk og kvantitativ dokumentasjon.
  • Samarbeide med teknologiteam om å utforme systemer for drift av utviklede modeller.
  • Gjennomføre stresstesting av markedsrisiko fra start til slutt, fra utforming og implementering av scenarioer til konsolidering, rapportering og analyse av resultater.
  • Bidra til å planlegge og prioritere kvantitativt arbeid til støtte for bankens strategi.
  • Identifisere forbedringer ved å gjennomgå beslutninger om modellutvikling og validering, teknisk dokumentasjon og utfordringsprosesser.
  • Støtte modellutvikling og modellrisikostyring i tråd med virksomhetens behov og konsernets risikoappetitt.
  • Gi metodisk, analytisk og teknisk veiledning på tvers av utviklings- og valideringsinitiativer.
  • Koordinere med modellinteressenter og seniorledere om resultater fra innsendinger og valideringer.
  • Analysere store datasett statistisk og tolke funn ved hjelp av kvalitative og kvantitative metoder.
  • Utvikle og vedlikeholde risiko- og kapitalmodeller samt støttesystemer for Retail- og GWIM-produkter.
  • Utforme, implementere, vedlikeholde, forbedre og integrere kvantitative løsninger på strategiske GRA-plattformer.
  • Utvikle kvantitativ kompetanse innen risiko- og kapitalstyring.
  • Forbedre infrastruktur, kodeeffektivitet, kvantitativ funksjonalitet og bruk av beregningsressurser.
  • Støtte modellkjøring i samarbeid med teknologiteamet.
  • Samarbeide med Enterprise Model Risk Management om valideringer og utbedring av problemer.
  • Være fagekspert på kvantitative modelleringsmetoder.
  • Overvåke modellprestasjon, modellrisiko og styring på tvers av kritiske modellporteføljer.

Krav

  • Mastergrad innen et relevant fagområde eller tilsvarende yrkeserfaring.
  • Minst to års relevant erfaring med statistikk, datavitenskap, maskinlæring, modellutvikling eller kvantitativ analyse.
  • Erfaring med dataanalyse, statistisk estimering, utvikling, implementering og testing av maskinlæring, vurdering av ytelse og modelldokumentasjon.
  • Gode programmeringsferdigheter i Python og SQL samt relaterte biblioteker for kvantitativ analyse eller datavitenskap.
  • Erfaring med håndtering av store, komplekse datasett, inkludert uthenting, transformasjon, validering, feature engineering og kvalitetskontroll med SQL-baserte verktøy.
  • Erfaring med HDFS, Hive, Spark, PySpark og distribuerte databehandlingsmiljøer.
  • Praktisk erfaring med utvikling av maskinlærings- eller AI-modeller ved hjelp av Python-rammeverk som scikit-learn, XGBoost, LightGBM, Random Forest eller sammenlignbare ensemblemetoder.
  • Kunnskap om metoder for modellforklarbarhet og transparens, inkludert SHAP, feature importance, partial dependence eller tolkbare modeller.
  • Evne til å knytte kvantitative resultater til forretningsmessige hensyn som gjelder verdsettelse av boligeiendom, sikkerhetsrisiko, beslutningsstøtte for boliglån eller boligkreditt samt modellstyring.
  • Erfaring med å utarbeide kvantitativ dokumentasjon, tekniske skriveferdigheter og kjennskap til LaTeX eller sammenlignbare verktøy.
  • Sterke analytiske og problemløsende evner samt evne til å arbeide selvstendig.
  • Evne til å kommunisere kvantitative analyser, modellfunn og anbefalinger til tekniske og ikke-tekniske målgrupper.
  • Evne til å arbeide i Amerikas forente stater.
  • Foretrukket: erfaring med CI/CD og programvareutviklingsverktøy som Git, JIRA, Confluence, Pytest, Jenkins, SonarQube samt praksis for kodegjennomgang.
  • Foretrukket: kunnskap om boligeiendom, boligmarkeder, taksering, etablering eller betjening av boliglån, boligkreditt, håndtering av sikkerhetsrisiko og relaterte økonomiske faktorer.
  • Foretrukket: kjennskap til modellrisikostyring, regulatoriske forventninger, styringsprosesser, CCAR, CECL, forbrukerkredittrisiko eller regulert bankmodellutvikling.

Fordeler

  • Mulighet til å omfattes av en årlig skjønnsmessig insentivordning.
  • Mulighet til å omfattes av personalfordeler.
  • Betalt fri.
  • Ressurser og støtte for medarbeidere.
  • Kontorbasert arbeidskultur med rollespesifikk fleksibilitet.
  • Muligheter for læring, faglig utvikling og meningsfull påvirkning.

Relaterte jobber