Bank of America — глобальна фінансова установа, що працює у сферах банківської справи, фінансів і фінтеху. Компанія надає приватним особам, малому бізнесу та інституційним клієнтам послуги персонального банкінгу, підтримки малого бізнесу, управління капіталом, інвестиційні послуги та доступ до ринків капіталу. Компанія також зосереджується на відповідальному розвитку через стале фінансування, ініціативи у сфері різноманіття та програми розвитку громад.
Аналітик із кількісних фінансів, моделей ризиків і капіталу
Bank of America шукає аналітика із кількісних фінансів для розроблення та нагляду за моделями ризиків і капіталу, що підтримують напрями Retail і GWIM. Посада передбачає застосування машинного навчання, статистичного аналізу, стрес-тестування та управління моделями під час ухвалення регульованих фінансових рішень.
Опис
- Керувати ініціативами у сфері кількісної аналітики та моделювання у визначених бізнес-підрозділах і напрямах ризику.
- Розробляти моделі, аналітичні процеси та системні підходи.
- Готувати технічну й кількісну документацію.
- Співпрацювати з технологічними командами над проєктуванням систем для експлуатації розроблених моделей.
- Виконувати наскрізне стрес-тестування ринкового ризику: від розроблення та впровадження сценаріїв до консолідації результатів, звітування й аналізу.
- Допомагати планувати та визначати пріоритети кількісної роботи на підтримку стратегії банку.
- Виявляти можливості для вдосконалення, переглядаючи рішення щодо розроблення та валідації моделей, технічну документацію й процеси перевірки.
- Підтримувати розроблення моделей і управління модельним ризиком відповідно до потреб бізнесу та схильності підприємства до ризику.
- Надавати методологічні, аналітичні й технічні рекомендації в межах ініціатив із розроблення та валідації.
- Координувати взаємодію із зацікавленими сторонами щодо моделей і керівниками вищої ланки стосовно результатів подання та валідації.
- Статистично аналізувати великі набори даних та інтерпретувати результати за допомогою якісних і кількісних методів.
- Розробляти й підтримувати моделі ризиків і капіталу та допоміжні системи для продуктів Retail і GWIM.
- Проєктувати, впроваджувати, підтримувати, вдосконалювати та інтегрувати кількісні рішення на стратегічних платформах GRA.
- Розвивати кількісні можливості для управління ризиками та капіталом.
- Вдосконалювати інфраструктуру, ефективність коду, кількісну функціональність і використання обчислювальних ресурсів.
- Підтримувати виконання моделей у партнерстві з технологічною командою.
- Працювати з Enterprise Model Risk Management над валідаціями та усуненням проблем.
- Бути експертом у методах кількісного моделювання.
- Контролювати ефективність моделей, модельний ризик і управління критично важливими портфелями моделей.
Вимоги
- Ступінь магістра у спорідненій дисципліні або еквівалентний професійний досвід.
- Щонайменше два роки релевантного досвіду у статистиці, науці про дані, машинному навчанні, розробленні моделей або кількісному аналізі.
- Досвід аналізу даних, статистичного оцінювання, розроблення, впровадження й тестування машинного навчання, оцінювання продуктивності та документування моделей.
- Високі навички програмування на Python і SQL, а також роботи з відповідними бібліотеками для кількісного аналізу або науки про дані.
- Досвід роботи з великими складними наборами даних, зокрема їхнім вилученням, перетворенням, валідацією, розробленням ознак і перевіркою якості за допомогою інструментів на основі SQL.
- Досвід роботи з HDFS, Hive, Spark, PySpark і розподіленими середовищами обробки даних.
- Практичний досвід розроблення моделей машинного навчання або ШІ за допомогою фреймворків Python, таких як scikit-learn, XGBoost, LightGBM, Random Forest або зіставних ансамблевих методів.
- Знання методів пояснюваності та прозорості моделей, зокрема SHAP, важливості ознак, часткової залежності або інтерпретованих моделей.
- Здатність пов’язувати кількісні результати з бізнес-міркуваннями щодо оцінювання житлової нерухомості, ризику застави, підтримки рішень щодо іпотеки або кредитування під заставу житла та управління моделями.
- Досвід підготовки кількісної документації, навички технічного письма та знайомство з LaTeX або зіставними інструментами.
- Сильні аналітичні навички та здатність розв’язувати проблеми й працювати самостійно.
- Здатність пояснювати кількісний аналіз, результати моделей і рекомендації технічній та нетехнічній аудиторіям.
- Здатність працювати у Сполучених Штатах Америки.
- Бажано: досвід роботи з CI/CD та інструментами розроблення програмного забезпечення, такими як Git, JIRA, Confluence, Pytest, Jenkins, SonarQube, а також із практиками перевірки коду.
- Бажано: знання житлової нерухомості, ринків житла, оцінювання, іпотечного кредитування або обслуговування іпотек, кредитування під заставу житла, управління ризиком застави та пов’язаних економічних факторів.
- Бажано: обізнаність з управлінням модельним ризиком, регуляторними очікуваннями, процесами управління, CCAR, CECL, ризиком споживчого кредитування або розробленням моделей у регульованому банківському секторі.
Переваги
- Право на участь у щорічному дискреційному плані стимулювання.
- Право на отримання пільг для працівників.
- Оплачувана відпустка.
- Ресурси та підтримка для працівників.
- Офісний формат роботи з гнучкістю залежно від посади.
- Можливості навчання, професійного розвитку та змістовного впливу.