Bank of America to globalna instytucja finansowa działająca w sektorze bankowości, finansów i fintechu. Firma oferuje osobom indywidualnym, małym przedsiębiorstwom i klientom instytucjonalnym bankowość osobistą, wsparcie dla małych firm, zarządzanie majątkiem, usługi inwestycyjne oraz dostęp do rynków kapitałowych. Koncentruje się również na odpowiedzialnym rozwoju poprzez zrównoważone finansowanie, inicjatywy na rzecz różnorodności i programy rozwoju społeczności lokalnych.
Analityk finansów ilościowych, modeli ryzyka i kapitału
Bank of America poszukuje analityka finansów ilościowych do opracowywania i nadzorowania modeli ryzyka i kapitału wspierających obszary Retail i GWIM. Rola obejmuje wykorzystanie uczenia maszynowego, analizy statystycznej, testów warunków skrajnych i zarządzania modelami w regulowanych decyzjach finansowych.
Opis
- Kierowanie inicjatywami z zakresu analityki ilościowej i modelowania w wyznaczonych jednostkach biznesowych i obszarach ryzyka.
- Projektowanie modeli, procesów analitycznych i podejść systemowych.
- Przygotowywanie dokumentacji technicznej i ilościowej.
- Współpraca z zespołami technologicznymi przy projektowaniu systemów do obsługi opracowanych modeli.
- Przeprowadzanie kompleksowych testów warunków skrajnych ryzyka rynkowego — od projektowania i wdrażania scenariuszy po konsolidację wyników, raportowanie i analizę.
- Pomoc w planowaniu i ustalaniu priorytetów prac ilościowych wspierających strategię banku.
- Wskazywanie usprawnień poprzez przegląd decyzji dotyczących opracowywania i walidacji modeli, dokumentacji technicznej oraz procesów weryfikacji.
- Wspieranie opracowywania modeli i zarządzania ryzykiem modeli zgodnie z potrzebami biznesowymi i apetytem przedsiębiorstwa na ryzyko.
- Zapewnianie wskazówek metodologicznych, analitycznych i technicznych w ramach inicjatyw dotyczących opracowywania i walidacji.
- Koordynowanie współpracy z interesariuszami modeli i kadrą kierowniczą wyższego szczebla w sprawie wyników zgłoszeń i walidacji.
- Statystyczna analiza dużych zbiorów danych oraz interpretowanie wyników metodami jakościowymi i ilościowymi.
- Opracowywanie i utrzymywanie modeli ryzyka i kapitału oraz systemów pomocniczych dla produktów Retail i GWIM.
- Projektowanie, wdrażanie, utrzymywanie, ulepszanie i integrowanie rozwiązań ilościowych na strategicznych platformach GRA.
- Rozwijanie możliwości ilościowych w zakresie zarządzania ryzykiem i kapitałem.
- Ulepszanie infrastruktury, wydajności kodu, funkcjonalności ilościowej i wykorzystania zasobów obliczeniowych.
- Wspieranie wykonywania modeli we współpracy z zespołem technologicznym.
- Współpraca z Enterprise Model Risk Management przy walidacjach i usuwaniu problemów.
- Pełnienie funkcji eksperta merytorycznego w zakresie metod modelowania ilościowego.
- Monitorowanie wydajności modeli, ryzyka modeli i zarządzania kluczowymi portfelami modeli.
Wymagania
- Tytuł magistra w pokrewnej dziedzinie lub równoważne doświadczenie zawodowe.
- Co najmniej dwa lata odpowiedniego doświadczenia w statystyce, nauce o danych, uczeniu maszynowym, opracowywaniu modeli lub analizie ilościowej.
- Doświadczenie w analizie danych, estymacji statystycznej, opracowywaniu, wdrażaniu i testowaniu modeli uczenia maszynowego, ocenie wydajności oraz dokumentowaniu modeli.
- Bardzo dobra znajomość programowania w Pythonie i SQL oraz powiązanych bibliotek do analiz ilościowych lub nauki o danych.
- Doświadczenie w pracy z dużymi, złożonymi zbiorami danych, w tym w ich ekstrakcji, transformacji, walidacji, inżynierii cech i kontroli jakości za pomocą narzędzi opartych na SQL.
- Doświadczenie z HDFS, Hive, Spark, PySpark i rozproszonymi środowiskami przetwarzania danych.
- Praktyczne doświadczenie w opracowywaniu modeli uczenia maszynowego lub AI przy użyciu frameworków Python, takich jak scikit-learn, XGBoost, LightGBM, Random Forest lub porównywalnych metod zespołowych.
- Znajomość metod wyjaśnialności i przejrzystości modeli, w tym SHAP, ważności cech, zależności częściowej lub modeli interpretowalnych.
- Umiejętność łączenia wyników ilościowych z aspektami biznesowymi dotyczącymi wyceny nieruchomości mieszkalnych, ryzyka zabezpieczenia, wsparcia decyzji hipotecznych lub dotyczących pożyczek pod zastaw domu oraz zarządzania modelami.
- Doświadczenie w tworzeniu dokumentacji ilościowej, umiejętność pisania technicznego oraz znajomość LaTeX lub porównywalnych narzędzi.
- Silne zdolności analityczne i umiejętność rozwiązywania problemów oraz samodzielnej pracy.
- Umiejętność komunikowania analiz ilościowych, wyników modeli i rekomendacji odbiorcom technicznym i nietechnicznym.
- Możliwość pracy w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
- Mile widziane: doświadczenie z CI/CD i narzędziami inżynierii oprogramowania, takimi jak Git, JIRA, Confluence, Pytest, Jenkins, SonarQube, oraz praktykami przeglądu kodu.
- Mile widziane: znajomość nieruchomości mieszkalnych, rynków mieszkaniowych, wyceny, udzielania lub obsługi kredytów hipotecznych, kredytowania pod zastaw domu, zarządzania ryzykiem zabezpieczeń i powiązanych czynników ekonomicznych.
- Mile widziane: znajomość zarządzania ryzykiem modeli, oczekiwań regulacyjnych, procesów zarządzania, CCAR, CECL, ryzyka kredytowego konsumentów lub opracowywania modeli bankowych podlegających regulacjom.
Benefity
- Możliwość udziału w corocznym uznaniowym planie motywacyjnym.
- Możliwość korzystania ze świadczeń pracowniczych.
- Płatny czas wolny.
- Zasoby i wsparcie dla pracowników.
- Praca biurowa z elastycznością zależną od stanowiska.
- Możliwości nauki, rozwoju zawodowego i wywierania znaczącego wpływu.