Bank of America es una institución financiera global que opera en los sectores de la banca, las finanzas y la tecnología financiera. Sus servicios incluyen banca personal, apoyo a pequeñas empresas, gestión patrimonial, servicios de inversión y acceso a los mercados de capitales para particulares, empresas e instituciones. La compañía también apuesta por un crecimiento responsable mediante las finanzas sostenibles, iniciativas de diversidad y programas de desarrollo comunitario.
Analista de Finanzas Cuantitativas, Modelos de Riesgo y Capital
Bank of America busca un Analista de Finanzas Cuantitativas para desarrollar y supervisar modelos de riesgo y capital que respaldan las áreas de Retail y GWIM. El puesto aplica aprendizaje automático, análisis estadístico, pruebas de estrés y gobernanza de modelos en la toma de decisiones financieras reguladas.
Descripción
- Liderar iniciativas de análisis cuantitativo y modelización en las unidades de negocio y áreas de riesgo designadas.
- Diseñar modelos, procesos analíticos y enfoques de sistemas.
- Preparar documentación técnica y cuantitativa.
- Colaborar con los equipos de Tecnología para diseñar sistemas que operen los modelos desarrollados.
- Ejecutar pruebas de estrés de riesgo de mercado de principio a fin, desde el diseño e implementación de escenarios hasta la consolidación, presentación y análisis de resultados.
- Ayudar a planificar y priorizar el trabajo cuantitativo en apoyo de la estrategia del banco.
- Identificar mejoras mediante la revisión de decisiones de desarrollo y validación de modelos, documentación técnica y procesos de revisión crítica.
- Apoyar el desarrollo de modelos y la gestión del riesgo de modelos conforme a las necesidades del negocio y al apetito de riesgo empresarial.
- Proporcionar orientación metodológica, analítica y técnica en iniciativas de desarrollo y validación.
- Coordinar con las partes interesadas en los modelos y los altos directivos los resultados de presentación y validación.
- Analizar estadísticamente grandes conjuntos de datos e interpretar los hallazgos mediante métodos cualitativos y cuantitativos.
- Desarrollar y mantener modelos de riesgo y capital, así como sistemas de soporte para productos de Retail y GWIM.
- Diseñar, implementar, mantener, mejorar e integrar soluciones cuantitativas en plataformas estratégicas de GRA.
- Desarrollar capacidades cuantitativas para la gestión del riesgo y el capital.
- Mejorar la infraestructura, la eficiencia del código, la funcionalidad cuantitativa y el uso de recursos computacionales.
- Apoyar la ejecución de modelos en colaboración con el equipo de Tecnología.
- Trabajar con Enterprise Model Risk Management en validaciones y corrección de problemas.
- Actuar como experto en métodos de modelización cuantitativa.
- Supervisar el rendimiento de los modelos, el riesgo de modelos y la gobernanza en carteras de modelos críticos.
Requisitos
- Maestría en una disciplina relacionada o experiencia profesional equivalente.
- Al menos dos años de experiencia relevante en estadística, ciencia de datos, aprendizaje automático, desarrollo de modelos o análisis cuantitativo.
- Experiencia en análisis de datos, estimación estadística, desarrollo, implementación, pruebas y evaluación del rendimiento de modelos de aprendizaje automático, así como en documentación de modelos.
- Sólidos conocimientos de programación en Python y SQL, junto con bibliotecas cuantitativas o de ciencia de datos relacionadas.
- Experiencia trabajando con conjuntos de datos grandes y complejos, incluida la extracción, transformación, validación, ingeniería de características y revisión de calidad con herramientas basadas en SQL.
- Experiencia con HDFS, Hive, Spark, PySpark y entornos distribuidos de procesamiento de datos.
- Experiencia práctica desarrollando modelos de aprendizaje automático o inteligencia artificial con marcos de Python como scikit-learn, XGBoost, LightGBM, Random Forest u otros métodos de ensamble comparables.
- Conocimiento de métodos de explicabilidad y transparencia de modelos, incluidos SHAP, importancia de características, dependencia parcial o modelos interpretables.
- Capacidad para relacionar resultados cuantitativos con consideraciones empresariales sobre valoración de propiedades residenciales, riesgo de garantías, apoyo a decisiones hipotecarias o de patrimonio inmobiliario y gobernanza de modelos.
- Experiencia elaborando documentación cuantitativa, con habilidades de redacción técnica y familiaridad con LaTeX o herramientas comparables.
- Sólidas capacidades analíticas y de resolución de problemas, con capacidad para trabajar de forma independiente.
- Capacidad para comunicar análisis cuantitativos, hallazgos de modelos y recomendaciones a audiencias técnicas y no técnicas.
- Capacidad para trabajar en los Estados Unidos de América.
- Se valora la experiencia con CI/CD y herramientas de ingeniería de software como Git, JIRA, Confluence, Pytest, Jenkins y SonarQube, así como con prácticas de revisión de código.
- Se valora el conocimiento del sector inmobiliario residencial, los mercados de vivienda, la tasación, la originación o administración de hipotecas, los préstamos sobre el patrimonio inmobiliario, la gestión del riesgo de garantías y factores económicos relacionados.
- Se valora la familiaridad con la gestión del riesgo de modelos, las expectativas regulatorias, los procesos de gobernanza, CCAR, CECL, el riesgo de crédito al consumidor o el desarrollo de modelos bancarios regulados.
Beneficios
- Elegibilidad para un plan anual de incentivos discrecionales.
- Elegibilidad para beneficios para empleados.
- Tiempo libre remunerado.
- Recursos y apoyo para empleados.
- Cultura de trabajo presencial con flexibilidad específica según el puesto.
- Oportunidades de aprendizaje, crecimiento profesional y contribución significativa.