Bank of America — глобальная финансовая организация, работающая в сферах банковского дела, финансов и финтеха. Компания предоставляет услуги для частных лиц, малого бизнеса и институциональных клиентов, включая персональное банковское обслуживание, поддержку малого бизнеса, управление капиталом, инвестиционные услуги и доступ к рынкам капитала. Также компания уделяет внимание ответственному развитию через устойчивое финансирование, инициативы в области многообразия и программы развития местных сообществ.
Аналитик по количественным финансам, моделям рисков и капитала
Bank of America ищет аналитика по количественным финансам для разработки и контроля моделей рисков и капитала, поддерживающих направления Retail и GWIM. В этой должности применяются машинное обучение, статистический анализ, стресс-тестирование и управление моделями при принятии регулируемых финансовых решений.
Описание
- Руководить инициативами в области количественной аналитики и моделирования в определённых бизнес-подразделениях и направлениях риска.
- Разрабатывать модели, аналитические процессы и системные подходы.
- Готовить техническую и количественную документацию.
- Взаимодействовать с технологическими командами при проектировании систем для эксплуатации разработанных моделей.
- Проводить сквозное стресс-тестирование рыночного риска: от проектирования и реализации сценариев до консолидации результатов, подготовки отчётности и анализа.
- Помогать планировать и расставлять приоритеты в количественной работе для поддержки стратегии банка.
- Выявлять улучшения посредством анализа решений по разработке и валидации моделей, технической документации и процессов проверки.
- Поддерживать разработку моделей и управление модельным риском в соответствии с потребностями бизнеса и допустимым уровнем риска предприятия.
- Предоставлять методологические, аналитические и технические рекомендации в рамках инициатив по разработке и валидации.
- Координировать работу с заинтересованными сторонами по моделям и руководителями высшего звена по результатам представления и валидации.
- Проводить статистический анализ больших наборов данных и интерпретировать результаты с помощью качественных и количественных методов.
- Разрабатывать и поддерживать модели рисков и капитала, а также вспомогательные системы для продуктов Retail и GWIM.
- Проектировать, внедрять, поддерживать, совершенствовать и интегрировать количественные решения на стратегических платформах GRA.
- Развивать количественные возможности для управления рисками и капиталом.
- Совершенствовать инфраструктуру, эффективность кода, количественную функциональность и использование вычислительных ресурсов.
- Поддерживать выполнение моделей совместно с технологической командой.
- Сотрудничать с подразделением Enterprise Model Risk Management по вопросам валидации и устранения проблем.
- Выступать предметным экспертом в области методов количественного моделирования.
- Контролировать эффективность моделей, модельный риск и управление критически важными портфелями моделей.
Требования
- Степень магистра в смежной области или эквивалентный профессиональный опыт.
- Не менее двух лет релевантного опыта в статистике, анализе данных, машинном обучении, разработке моделей или количественном анализе.
- Опыт анализа данных, статистического оценивания, разработки, внедрения и тестирования моделей машинного обучения, оценки их эффективности и документирования.
- Уверенные навыки программирования на Python и SQL, а также работы с соответствующими библиотеками для количественного анализа или анализа данных.
- Опыт работы с большими и сложными наборами данных, включая извлечение, преобразование, валидацию, разработку признаков и проверку качества с помощью инструментов на основе SQL.
- Опыт работы с HDFS, Hive, Spark, PySpark и распределёнными средами обработки данных.
- Практический опыт разработки моделей машинного обучения или ИИ с использованием фреймворков Python, таких как scikit-learn, XGBoost, LightGBM, Random Forest или сопоставимых ансамблевых методов.
- Знание методов объяснимости и прозрачности моделей, включая SHAP, важность признаков, частичную зависимость или интерпретируемые модели.
- Способность связывать количественные результаты с бизнес-факторами, связанными с оценкой жилой недвижимости, риском залогового обеспечения, поддержкой решений по ипотеке или кредитованию под залог жилья и управлением моделями.
- Опыт подготовки количественной документации, навыки технического письма и знакомство с LaTeX или сопоставимыми инструментами.
- Сильные аналитические навыки и навыки решения проблем, а также способность работать самостоятельно.
- Способность представлять количественный анализ, выводы по моделям и рекомендации технической и нетехнической аудитории.
- Возможность работать в Соединённых Штатах Америки.
- Желательно: опыт работы с CI/CD и инструментами разработки программного обеспечения, такими как Git, JIRA, Confluence, Pytest, Jenkins, SonarQube, а также с практиками проверки кода.
- Желательно: знание жилой недвижимости, жилищных рынков, оценки недвижимости, выдачи или обслуживания ипотечных кредитов, кредитования под залог жилья, управления риском залогового обеспечения и связанных экономических факторов.
- Желательно: знакомство с управлением модельным риском, регуляторными требованиями, процессами управления, CCAR, CECL, риском потребительского кредитования или разработкой моделей в регулируемом банковском секторе.
Преимущества
- Право на участие в ежегодном дискреционном плане стимулирования.
- Право на получение льгот для сотрудников.
- Оплачиваемый отпуск.
- Ресурсы и поддержка для сотрудников.
- Работа в офисе с гибкостью в зависимости от должности.
- Возможности обучения, профессионального роста и значимого вклада.