Bank of America is een wereldwijd opererende financiële instelling op het gebied van bankieren, financiële dienstverlening en fintech. De diensten omvatten persoonlijk bankieren, ondersteuning voor kleine bedrijven, vermogensbeheer, beleggingsdiensten en toegang tot kapitaalmarkten voor particulieren, bedrijven en instellingen. Het bedrijf richt zich daarnaast op verantwoorde groei door middel van duurzame financiering, initiatieven voor diversiteit en programma’s voor gemeenschapsontwikkeling.
Analist kwantitatieve financiën, risico- en kapitaalmodellen
Bank of America zoekt een analist kwantitatieve financiën voor de ontwikkeling en het toezicht op risico- en kapitaalmodellen voor de Retail- en GWIM-bedrijven. In deze functie past u machinelearning, statistische analyse, stresstests en modelgovernance toe voor gereguleerde financiële besluitvorming.
Beschrijving
- Leid initiatieven voor kwantitatieve analyses en modellering binnen aangewezen bedrijfsonderdelen en risicogebieden.
- Ontwerp modellen, analytische processen en systeemoplossingen.
- Stel technische en kwantitatieve documentatie op.
- Werk samen met technologieteams aan het ontwerpen van systemen voor het uitvoeren van ontwikkelde modellen.
- Voer end-to-end-stresstests voor marktrisico uit, van het ontwerpen en implementeren van scenario’s tot het consolideren, rapporteren en analyseren van resultaten.
- Help kwantitatieve werkzaamheden te plannen en te prioriteren ter ondersteuning van de strategie van de bank.
- Identificeer verbeteringen door beslissingen over modelontwikkeling en -validatie, technische documentatie en challengeprocessen te beoordelen.
- Ondersteun modelontwikkeling en modelrisicobeheer in lijn met de bedrijfsbehoeften en de risicobereidheid van de onderneming.
- Bied methodologische, analytische en technische begeleiding bij ontwikkelings- en validatie-initiatieven.
- Stem af met modelstakeholders en senior leiders over indienings- en validatieresultaten.
- Analyseer grote datasets statistisch en interpreteer bevindingen met kwalitatieve en kwantitatieve methoden.
- Ontwikkel en onderhoud risico- en kapitaalmodellen en ondersteunende systemen voor Retail- en GWIM-producten.
- Ontwerp, implementeer, onderhoud, verbeter en integreer kwantitatieve oplossingen op strategische GRA-platforms.
- Ontwikkel kwantitatieve capaciteiten voor risico- en kapitaalbeheer.
- Verbeter infrastructuur, code-efficiëntie, kwantitatieve functionaliteit en het gebruik van rekenresources.
- Ondersteun de uitvoering van modellen in samenwerking met het technologieteam.
- Werk samen met Enterprise Model Risk Management aan validaties en het oplossen van problemen.
- Treed op als inhoudelijk expert op het gebied van kwantitatieve modelleringsmethoden.
- Bewaak modelprestaties, modelrisico en governance binnen kritieke modelportefeuilles.
Vereisten
- Masterdiploma in een relevante studierichting of gelijkwaardige professionele ervaring.
- Minimaal twee jaar relevante ervaring in statistiek, data science, machinelearning, modelontwikkeling of kwantitatieve analyse.
- Ervaring met data-analyse, statistische schatting, ontwikkeling, implementatie, testen en prestatiebeoordeling van machinelearning-modellen en met modeldocumentatie.
- Sterke programmeervaardigheden in Python en SQL, evenals kennis van relevante bibliotheken voor kwantitatieve analyse of data science.
- Ervaring met grote, complexe datasets, waaronder extractie, transformatie, validatie, feature engineering en kwaliteitscontrole met SQL-gebaseerde tools.
- Ervaring met HDFS, Hive, Spark, PySpark en gedistribueerde gegevensverwerkingsomgevingen.
- Praktische ervaring met het ontwikkelen van machinelearning- of AI-modellen met Python-frameworks zoals scikit-learn, XGBoost, LightGBM, Random Forest of vergelijkbare ensemblemethoden.
- Kennis van methoden voor modeluitlegbaarheid en transparantie, waaronder SHAP, feature importance, partial dependence of interpreteerbare modellen.
- Vermogen om kwantitatieve resultaten te verbinden aan bedrijfsoverwegingen rond de waardering van woningen, zekerheidsrisico, beslissingsondersteuning voor hypotheken of woningkredieten en modelgovernance.
- Ervaring met het opstellen van kwantitatieve documentatie, goede technische schrijfvaardigheden en bekendheid met LaTeX of vergelijkbare tools.
- Sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden, met het vermogen om zelfstandig te werken.
- Vermogen om kwantitatieve analyses, modelbevindingen en aanbevelingen te communiceren aan technische en niet-technische doelgroepen.
- Mogelijkheid om in de Verenigde Staten van Amerika te werken.
- Pré: ervaring met CI/CD en software-engineeringtools zoals Git, JIRA, Confluence, Pytest, Jenkins en SonarQube, evenals met code-reviewpraktijken.
- Pré: kennis van residentieel vastgoed, woningmarkten, taxatie, hypotheekverstrekking of -beheer, woningkredieten, beheer van zekerheidsrisico en relevante economische factoren.
- Pré: bekendheid met modelrisicobeheer, wettelijke verwachtingen, governanceprocessen, CCAR, CECL, consumentenkredietrisico of modelontwikkeling binnen gereguleerde banken.
Voordelen
- Mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een jaarlijks discretionair incentiveplan.
- Mogelijkheid om in aanmerking te komen voor personeelsvoorzieningen.
- Betaald verlof.
- Hulpbronnen en ondersteuning voor medewerkers.
- Een kantoorcultuur met flexibiliteit die afhankelijk is van de functie.
- Mogelijkheden om te leren, professioneel te groeien en betekenisvolle impact te hebben.