
クオンツアナリスト、ポートフォリオエンジニアリング分析
インベスコの投資能力を支えるポートフォリオ構築分析、API、予測手法、機械学習モデルを開発します。ポートフォリオおよび顧客ソリューション全般で、クオンツリサーチ、最適化、シミュレーション、データエンジニアリングを活用します。
仕事内容
- 高度な資産配分およびポートフォリオ構築手法を通じて、マルチアセットおよび単一資産ポートフォリオの構築を支援する
- 高性能コンピューティングのアルゴリズム、インフラストラクチャ、APIを開発する
- 統計手法、機械学習、生成AIを用いた予測アプローチを研究・実装する
- 投資フレームワークを投資チームや顧客対応向けの実用的なツールに変換する
- 高度な最適化手法を適用し、社内外のステークホルダー向けにポートフォリオソリューションを開発する
- 複数期間シミュレーションを用いて、資金流入出やオプショナリティを踏まえたパフォーマンスを予測・最適化する
- 第三者リスクモデルをポートフォリオ構築分析に組み込む
- データ管理とリサーチの生産性を高めるプロセスやツールを作成・維持する
- クオンツチームやテクノロジーチームと連携し、金融理論と技術のベストプラクティスを適用する
- 既存のフレームワークやツールを改善するリサーチのコンセプトを開発する
- 学術研究や業界動向を把握し、関連するベストプラクティスを業務に取り入れる
応募要件
- 工学、金融、オペレーションズリサーチ、コンピュータサイエンスなど、定量分野の上級学位
- 確立された金融工学手法に関する実務知識
- 統計および最適化に関する高い能力
- 優れたプログラミング能力、特にPythonが望ましい
- 金融アプリケーションで機械学習モデルを開発・展開した経験。特にLSTM、CNN、Transformerなどのニューラルネットワークアーキテクチャの経験があれば尚可
- ニューラルネットワークモデリングにおけるscikit-learn、TensorFlow、PyTorchの習熟
- 大規模データセットを扱い変換した経験、特にSQLの経験が望ましい
- 複雑な概念を学習し、体系的なアルゴリズムとして表現する能力
- BarraOneやAxiomaなどの第三者リスクモデルの経験があれば尚可
- CFA資格取得に向けて学習中であることが望ましい
- 責任の優先順位を付け、投資プロセスへの影響を最大化するために時間を管理する能力
- 細部への並外れた注意力と、結果を検証・照合する習慣
- 優れた対人関係能力と協働パートナーシップ能力
- 高品質な成果物の作成に取り組む姿勢
福利厚生
- 柔軟な有給休暇
- ハイブリッド勤務制度
- 拠出額の最初の6%に対する100%の401(k)マッチングに加え、裁量による追加拠出
- 健康とウェルビーイングのプログラム
- 育児休暇
- 従業員株式購入制度
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