量化分析师，投资组合工程分析
开发投资组合构建分析、API、预测方法和机器学习模型，为景顺的投资能力提供支持。运用量化研究、优化、模拟和数据工程，服务于投资组合及客户解决方案。
描述
- 运用先进的资产配置和投资组合构建方法，支持多资产和单一资产投资组合的构建
- 开发高性能计算算法、基础设施和API
- 使用统计方法、机器学习和生成式AI研究并实施预测方法
- 将投资框架转化为面向投资团队和客户互动的实用工具
- 应用先进的优化方法，为内部和外部利益相关者开发投资组合解决方案
- 使用多期模拟，在资金流动和期权性条件下预测并优化业绩
- 将第三方风险模型纳入投资组合构建分析
- 创建和维护能够加强数据管理和研究效率的流程与工具
- 与量化和技术团队合作，将金融理论与技术最佳实践应用于工作
- 开发能够改进现有框架和工具的研究理念
- 关注学术研究和行业发展，将相关最佳实践引入工作
任职要求
- 工程、金融、运筹学或计算机科学等量化领域的高级学位
- 了解成熟的金融工程方法
- 具备扎实的统计和优化能力
- 出色的编程能力，最好熟悉Python
- 具备在金融应用中开发和部署机器学习模型的经验，尤其是LSTM、CNN和Transformer等神经网络架构者优先
- 熟练使用scikit-learn、TensorFlow和PyTorch进行神经网络建模
- 具备处理和转换大型数据集的经验，最好熟悉SQL
- 能够学习复杂概念，并将其表达为系统化算法
- 具备使用BarraOne或Axioma等第三方风险模型的经验者优先
- 正在攻读CFA认证者优先
- 能够确定工作重点并管理时间，以最大限度地提升对投资流程的影响
- 极其注重细节，并习惯对结果进行验证和交叉核对
- 具备出色的人际交往和协作伙伴能力
- 致力于产出高质量工作
福利待遇
- 灵活的带薪休假
- 混合办公安排
- 401(k)匹配缴款：员工缴纳部分的前6%按100%匹配，另有酌情补充缴款
- 健康与身心 bienestar项目
- 育儿假
- 员工股票购买计划