
クオンツリサーチャー(ハイブリッド勤務、キプロス)
高頻度の市場データを用いてマルチアセットの価格モデルを研究・本番導入し、流動性ソースの分析やシグナル検証からリアルタイムのクオーティングシステムまでを担います。
仕事内容
- 複数の流動性ソースから得たデータを用いて基準価格を設計・キャリブレーションする
- ソースを選定・加重し、古いデータや異常データを管理し、ティック時刻を同期してマーケットデプスを集約する
- 各流動性ソースのレイテンシーとデータ品質を評価する
- ボラティリティ、流動性、在庫、オーダーフローに応じて変化する動的なスプレッド、マークアップ、価格調整モデルを開発する
- 短期予測シグナルとフローに基づく価格調整を調査する
- ヘッジコスト控除後のスプレッド獲得によりシグナルの価値を評価する
- 外国為替、金属、指数、コモディティ、暗号資産に価格付け手法を適用する
- モデルをバックテスト・シミュレーションし、その後ライブのシャドーモードで運用する
- 前提条件、モデル劣化のしきい値、取引相手に悪用されるリスクを定める
- 開発者と連携してモデルを本番環境へデプロイする
- ライブシステムにおける数学的フレームワークを管掌する
- モデルのパフォーマンスを追跡し、成果を出せなくなった手法を廃止する
- 市場、クオート、注文、約定データを用いて、トレーディング、テクノロジー、その他の関連ICチームと連携する
応募要件
- コンピュータサイエンス、ソフトウェアエンジニアリング、関連する工学分野の学士号以上、または本番データシステムの構築・運用経験を同等に証明できること
- ブローカー、自社トレーディング会社、マーケットメイカー、ブリッジまたは取引テクノロジーベンダー、あるいは取引所関連企業で、本番の取引データプラットフォームを担当した5年以上の経験
- 銀行の電子FXデスク、ノンバンクのマーケットメイキングデスク、自社または高頻度取引会社、ヘッジファンド、証券会社のクオーティングエンジンでの電子プライシング経験
- 逆選択とマークアウト、レイテンシーとラストルック、在庫管理、セッション構造、流動性レジームに関する高度な知識
- 高頻度データを用いた応用統計と時系列モデリングの確かなスキル
- 機械学習の専門知識と、過学習を見抜く適切な判断力
- 研究用途のPythonを流暢に扱えること
- 大規模なティックデータセットと、カラム型データストアでのSQLの扱いに慣れていること
- 初期仮説からモデリング、検証、本番デプロイまで一貫して遂行できること
- トレーダーやエンジニアにメカニズムと結果を明確に説明できること
- C++、Rust、その他の高性能な本番システムの経験があれば望ましい
- 在庫とリスクの制約下でクオーティングを最適化・シミュレーションした経験があれば望ましい
- リテールCFDおよびFXブローカーのビジネスモデルを理解していれば望ましい
- MT4、MT5、cTrader、流動性ブリッジ、oneZeroなどのアグリゲーターの経験があれば望ましい
福利厚生
- 競争力のある報酬
- 年間22日の休暇
- 有給の病気休暇12日
- 勤続6か月後から医療保険を全額適用
- 勤続6か月後から団体貯蓄・生命保険プランを適用
- 新鮮な果物、軽食、飲み物を常備したキッチン
- 毎日のランチビュッフェ
- 時間外勤務手当
- スキル向上とキャリア開発の専用予算
- 従業員紹介ボーナス
- チームイベントとチームビルディング活動
- MadBenefits従業員割引プラットフォーム
- ジム施設、主催スポーツ、スパトリートメントの利用
- 同僚とリラックスしてドリンクを楽しむ金曜日の時間







