量化研究员（混合办公，塞浦路斯）
利用高频市场数据研究并将多资产定价模型投入生产，从流动性来源分析、信号验证到实时报价系统，全面推进模型落地。
描述
- 利用多个流动性来源的数据设计并校准参考价格
- 选择并加权流动性来源，管理过时和异常数据，同步报价时间并汇总市场深度
- 评估每个流动性来源的延迟和数据质量
- 开发能够响应波动率、流动性、库存和订单流变化的动态点差、加价和价格调整模型
- 研究短期预测信号和基于订单流的定价调整
- 通过计算对冲成本后的点差捕获评估信号价值
- 将定价技术应用于外汇、金属、指数、大宗商品和加密货币
- 对模型进行回测和模拟，然后在实时影子模式下运行
- 明确模型假设、模型性能下降阈值以及交易对手利用模型的风险
- 与开发人员合作将模型部署到生产环境
- 负责实时系统中数学框架的维护和演进
- 跟踪模型表现，并淘汰不再有效的方法
- 使用市场、报价、订单和执行数据，与交易、技术及其他相关IC团队合作
任职要求
- 计算机科学、软件工程、相关工程领域的学士学位或更高学历，或具备构建和运行生产级数据系统的同等可证明经验
- 至少五年在经纪商、自营交易公司、做市商、桥接或交易技术供应商，或与交易所相关业务中负责生产级交易数据平台的经验
- 具备银行电子外汇交易台、非银行做市交易台、自营或高频交易公司、对冲基金或经纪商报价引擎中的电子定价经验
- 深入了解逆向选择和标记收益、延迟和最后观察机制、库存管理、交易时段结构及流动性状态
- 具备使用高频数据进行应用统计和时间序列建模的扎实技能
- 具备机器学习专业能力，并能凭借良好判断识别过拟合
- 熟练使用面向研究的Python
- 能够熟练处理大型报价数据集，并在列式数据存储中使用SQL
- 能够将工作从初始假设推进到建模、验证和生产部署
- 能够向交易员和工程师清晰解释机制和结果
- 具备C++、Rust或其他高性能生产系统经验者优先
- 具备在库存和风险约束下优化并模拟报价经验者优先
- 了解零售CFD和外汇经纪商经济模式者优先
- 具备MT4、MT5、cTrader、流动性桥接系统或oneZero等聚合器经验者优先
福利待遇
- 具有竞争力的薪酬
- 每年22天年假
- 12天带薪病假
- 工作满六个月后享受全额医疗保险
- 工作满六个月后享有团体储蓄和人寿保险计划
- 提供新鲜水果、零食和饮料的充足厨房
- 每日午餐自助餐
- 加班有薪
- 专项技能提升和职业发展预算
- 员工推荐奖金
- 团队活动和团队建设活动
- MadBenefits员工折扣平台
- 可使用健身房设施、参加组织的体育活动并享受水疗护理
- 周五放松时光，与同事一起轻松小酌