퀀트 리서처(하이브리드 근무, 키프로스)
고빈도 시장 데이터를 활용해 멀티에셋 가격 책정 모델을 연구하고 프로덕션에 적용하며, 유동성 소스 분석과 신호 검증부터 실시간 호가 시스템까지 담당합니다.
설명
- 여러 유동성 소스의 데이터를 사용해 기준 가격을 설계하고 보정합니다
- 소스를 선택하고 가중치를 부여하며, 오래되거나 비정상적인 데이터를 관리하고, 틱 시간을 동기화하며 시장 심도를 집계합니다
- 각 유동성 소스의 지연 시간과 데이터 품질을 평가합니다
- 변동성, 유동성, 재고, 주문 흐름에 대응하는 동적 스프레드·마크업·가격 조정 모델을 개발합니다
- 단기 예측 신호와 주문 흐름 기반 가격 조정을 조사합니다
- 헤지 비용을 반영한 스프레드 캡처를 통해 신호의 가치를 평가합니다
- 외환, 금속, 지수, 원자재, 암호화폐에 가격 책정 기법을 적용합니다
- 모델을 백테스트하고 시뮬레이션한 뒤 실시간 섀도 모드로 운영합니다
- 가정, 모델 성능 저하 임계값, 거래 상대방이 모델을 악용할 위험을 설정합니다
- 개발자와 협력해 모델을 프로덕션에 배포합니다
- 라이브 시스템의 수학적 프레임워크를 주도적으로 관리합니다
- 모델 성능을 추적하고 더 이상 성과를 내지 못하는 접근법을 폐기합니다
- 시장, 호가, 주문, 체결 데이터를 활용해 트레이딩·기술 및 기타 관련 IC 팀과 협업합니다
지원 자격
- 컴퓨터 과학, 소프트웨어 공학 또는 관련 공학 분야의 학사 학위 이상, 혹은 프로덕션 데이터 시스템 구축 및 운영 경험을 동등하게 입증할 수 있어야 합니다
- 브로커, 자기매매 회사, 마켓 메이커, 브리지 또는 트레이딩 기술 공급업체, 거래소 인접 사업체에서 프로덕션 트레이딩 데이터 플랫폼을 주도한 경력 5년 이상
- 은행 전자 FX 데스크, 비은행 마켓 메이킹 데스크, 자기매매 또는 고빈도 트레이딩 회사, 헤지펀드, 중개사의 호가 엔진에서 전자 가격 책정 경험
- 역선택과 마크아웃, 지연 시간과 라스트 룩, 재고 관리, 세션 구조, 유동성 체계에 대한 고급 지식
- 고빈도 데이터를 활용한 응용 통계 및 시계열 모델링 역량
- 머신러닝 전문성과 과적합을 감지하는 건전한 판단력
- 연구 목적의 Python을 능숙하게 사용할 수 있어야 합니다
- 대규모 틱 데이터셋과 컬럼형 데이터 저장소의 SQL을 능숙하게 다룰 수 있어야 합니다
- 초기 가설 수립부터 모델링, 검증, 프로덕션 배포까지 업무를 완결할 수 있어야 합니다
- 트레이더와 엔지니어에게 메커니즘과 결과를 명확히 설명할 수 있어야 합니다
- C++, Rust 또는 기타 고성능 프로덕션 시스템 경험이 있으면 우대합니다
- 재고 및 리스크 제약하에서 호가를 최적화하고 시뮬레이션한 경험이 있으면 우대합니다
- 리테일 CFD 및 FX 브로커 경제 구조에 대한 이해가 있으면 우대합니다
- MT4, MT5, cTrader, 유동성 브리지 또는 oneZero와 같은 애그리게이터 경험이 있으면 우대합니다
복리후생
- 경쟁력 있는 보상
- 연간 휴가 22일
- 유급 병가 12일
- 근속 6개월 후 의료보험 전액 지원
- 근속 6개월 후 단체 저축 및 생명보험 플랜 제공
- 신선한 과일, 간식, 음료가 구비된 주방
- 매일 점심 뷔페
- 초과근무 수당
- 역량 향상 및 전문성 개발 전용 예산
- 직원 추천 보너스
- 팀 행사 및 팀빌딩 활동
- MadBenefits 직원 할인 플랫폼
- 헬스장 시설, 주최 스포츠 활동 및 스파 트리트먼트 이용
- 동료들과 편안하게 음료를 즐기는 금요일 시간