量化研究員（混合辦公，塞浦路斯）
運用高頻市場資料研究並將多資產定價模型投入生產，涵蓋流動性來源分析、訊號驗證到即時報價系統。
說明
- 運用多個流動性來源的資料設計並校準參考價格
- 選擇並加權流動性來源，管理過時與異常資料，同步報價時間並彙整市場深度
- 評估各流動性來源的延遲與資料品質
- 開發能夠回應波動性、流動性、庫存與訂單流的動態點差、加價與價格調整模型
- 研究短期預測訊號與基於訂單流的定價調整
- 透過計算避險成本後的點差捕捉評估訊號價值
- 將定價技術應用於外匯、金屬、指數、大宗商品與加密貨幣
- 對模型進行回測與模擬，接著在即時影子模式下運作
- 建立假設、模型效能下降門檻，以及交易對手利用模型的風險
- 與開發人員合作將模型部署至正式環境
- 負責即時系統中數學框架的維護與演進
- 追蹤模型效能，淘汰不再有效的方法
- 運用市場、報價、訂單與成交執行資料，與交易、技術及其他相關IC團隊合作
職位要求
- 具備電腦科學、軟體工程、相關工程領域的學士學位或更高學歷，或具備建置與運作正式環境資料系統的同等可證明經驗
- 至少五年在經紀商、自營交易公司、造市商、橋接或交易技術供應商，或與交易所相關業務中負責正式環境交易資料平台的經驗
- 具備銀行電子外匯交易台、非銀行造市交易台、自營或高頻交易公司、避險基金或經紀商報價引擎中的電子定價經驗
- 深入了解逆向選擇與標記收益、延遲與最後觀察機制、庫存管理、交易時段結構及流動性狀態
- 具備使用高頻資料進行應用統計與時間序列建模的扎實技能
- 具備機器學習專業能力，並能以良好判斷力識別過度擬合
- 熟練使用研究導向的Python
- 能夠處理大型報價資料集，並在欄式資料儲存中使用SQL
- 能夠將工作從初始假設推進至建模、驗證與正式環境部署
- 能夠向交易員與工程師清楚說明機制與結果
- 具備C++、Rust或其他高效能正式環境經驗者佳
- 具備在庫存與風險限制下最佳化並模擬報價經驗者佳
- 了解零售CFD與外匯經紀商經濟模式者佳
- 具備MT4、MT5、cTrader、流動性橋接系統或oneZero等聚合器經驗者佳
福利待遇
- 具競爭力的薪酬
- 每年22天年假
- 12天有薪病假
- 任職滿六個月後享有全額醫療保險
- 任職滿六個月後享有團體儲蓄與人壽保險計畫
- 提供新鮮水果、零食與飲料的充足廚房
- 每日午餐自助餐
- 加班有薪
- 專用技能提升與職涯發展預算
- 員工推薦獎金
- 團隊活動與團隊建設活動
- MadBenefits員工折扣平台
- 可使用健身房設施、參加主辦的體育活動並享受SPA療程
- 週五放鬆時光，與同事輕鬆小酌