Bank of Americaは、銀行、金融、フィンテックの各分野で事業を展開するグローバルな金融機関です。個人向け銀行サービス、中小企業支援、ウェルスマネジメント、投資サービスに加え、個人、企業、機関向けに資本市場へのアクセスを提供しています。また、サステナブルファイナンス、多様性に関する取り組み、地域開発プログラムを通じて、責任ある成長にも注力しています。
クオンツ金融アナリスト
モデルの構築、ストレステスト、リスクシステムの整備を通じて、バンク・オブ・アメリカの市場リスクおよびカウンターパーティーリスク業務を支援します。 規制報告とモデル検証にも携わります。
仕事内容
- 担当する事業部門またはリスク領域の定量分析およびモデリングプロジェクトを主導する。
- モデル、分析プロセス、システムのアプローチを開発する。
- 関連業務の技術文書を作成する。
- テクノロジーチームと連携し、開発したモデルを実行するシステムを設計する。
- シナリオの設計・実施から結果の分析・集約、社内外への報告まで、市場リスクのストレステストを管理する。
- 銀行全体の戦略に沿って、定量業務の優先順位付けを支援する。
- 承認判断、文書へのフィードバック、プロジェクト上の課題を検討し、モデル開発と検証の改善機会を見つける。
- 事業ニーズと全社的なリスク許容度に沿う領域で、モデル開発とモデルリスク管理を支援する。
- 方法論、分析、技術面の助言を行い、開発・検証業務を精査して潜在リスクを明らかにする。
- モデルの関係者および上級管理職に、提出・検証の結果を共有する。
- 大規模データセットを統計的に分析し、定性的・定量的手法を用いて結果を解釈する。
- 戦略的リスク施策、リスク管理、GRA、規制当局、監査、MRM、QSG、MRT/FOテクノロジーに専門知識を提供する。
- 要件の取りまとめ、システム設計、導入テストを支援する。
- 全面再評価リスク、参照データ、市場データに関する戦略的システムを設計する。
- 市場リスクおよびカウンターパーティーリスクに関する全社的な施策の実施を支援する。
- 既存のリスクシステムを保守・更新する。
- 新たな規制要件への対応を支援し、本番チームへの引き継ぎプロセスを改善する。
- リスクマネージャー、GRA、外部チームに市場リスクモデルおよびシステムのサポートを提供する。
応募要件
- 関連分野の修士号、または同等の実務経験。
- リスク、金融、または関連分野での2～3年の経験。
- 統計学、数学、コンピューターサイエンス、情報システム、物理学、その他の定量分野の学位。
- 関連する定量分析職での実務経験。
- Python、Excel、SQLを使ったスクリプト作成経験。
- 優れた技術文書作成能力。
- 優れた分析力と問題解決能力。
- 自立して業務を進める力と、協力して働く力。
- 優れたコミュニケーション能力と対人スキル。
- 金融市場とリスク管理に関する知識。
- 金融市場および金融商品に関する幅広い理解。
- 週40時間勤務が可能であること。
- 米国の勤務シフトおよび時間枠で勤務できること。
福利厚生
- 裁量型インセンティブおよび年次裁量報酬プランへの参加資格。
- 年次裁量報酬は、個人の業績、部門またはグループの業績、会社全体の結果を考慮して決定される。
- 福利厚生の対象。
- 業界をリードする福利厚生パッケージ。
- 有給休暇。
- 従業員向けのリソースとサポート。
- 職務上の責任と事業ニーズに応じた柔軟性のあるオフィス勤務文化。
- 学び、成長し、貢献する機会。
