Phoenix Group to brytyjska firma świadcząca usługi finansowe, specjalizująca się w długoterminowym oszczędzaniu i zabezpieczeniu emerytalnym, z doświadczeniem w obsłudze zamkniętych dla nowych klientów portfeli emerytalnych i ubezpieczeń na życie. Firma zarządza istniejącymi portfelami, które nie są już dostępne dla nowych klientów, a jednocześnie nadal obsługuje ubezpieczonych za pośrednictwem otwartych działalności, w tym Standard Life i SunLife. Do marek obsługujących klientów należą również Phoenix Life i ReAssure. Zespoły Phoenix Group pracują w biurach w całej Wielkiej Brytanii, a także w oddziałach w Dublinie i Frankfurcie, wspierając klientów, współpracowników i lokalne społeczności w ramach działalności finansowej i ubezpieczeniowej firmy.
Aktuariusz ds. modelowania ryzyka kredytowego — oddelegowanie, Edynburg
Wspieraj działalność emerytalną Standard Life należącą do Phoenix Group, opracowując metody wyliczania kapitału na ryzyko kredytowe w ramach Solvency II. Zakres obowiązków obejmuje kalibrację i walidację modeli, nadzór nad nimi oraz ich ciągłe doskonalenie.
Opis
- Wspieraj kadrę kierowniczą aktuariatu w kształtowaniu wewnętrznego modelu Solvency II dla ryzyka kredytowego.
- Współpracuj z zespołami zarządzania aktywami, ryzyka i finansów przy wdrażaniu metod poprawiających efektywność kapitałową.
- Dbaj o zgodność modelu ze standardami aktuarialnymi i wymogami Solvency.
- Nadzoruj coroczną kalibrację i walidację modelu kredytowego.
- Przygotowuj propozycje kalibracji, uzyskuj akceptację organów nadzorczych i dbaj o aktualność dokumentacji Solvency II.
- Promuj model kapitału na ryzyko kredytowe w całej firmie.
- Wspieraj podejmowanie trafnych decyzji biznesowych i zarządzanie ryzykiem.
- Twórz metody kapitałowe dla nowych klas aktywów i strategii inwestycyjnych, w tym na potrzeby istotnych zmian modelu.
- Usprawniaj kalibrację współczynników intensywności kapitału kredytowego oraz ich stosowanie w inwestycjach i wycenie.
- Wyjaśniaj interesariuszom i komitetom nadzorczym najważniejsze zmiany dotyczące ryzyka kredytowego.
- Prowadź działania na rzecz ciągłego doskonalenia, uwzględniaj pojawiające się wymogi regulacyjne i opracowuj plan drobnych zmian modelu oraz dalszych prac metodologicznych.
Wymagania
- Posiadaj uznane kwalifikacje aktuarialne.
- Znaj modelowanie kapitału na ryzyko kredytowe.
- Miej doświadczenie w modelowaniu kapitału i stosowaniu metod ratingowych dla aktywów niepłynnych.
- Posiadaj szeroką wiedzę na temat wymogów Solvency II i metod modelu wewnętrznego.
- Rozumiej ryzyko ubezpieczeniowe i inwestycyjne, zarządzanie kapitałem oraz ich zastosowanie w ubezpieczeniach na życie.
- Wykazuj się umiejętnością zarządzania relacjami z interesariuszami.
- Jasno komunikuj złożone zagadnienia różnym odbiorcom.
- Współpracuj między zespołami, tworząc praktyczne rozwiązania uwzględniające cele biznesowe.
- Wykazuj inicjatywę w rozwiązywaniu problemów, usprawnianiu procesów i osiąganiu wyników biznesowych.
- Znajomość Pythona i VBA będzie dodatkowym atutem.
Benefity
- Orientacyjny zakres premii wynosi od 16% do 32%.
- Prywatna opieka medyczna.
- 38 dni urlopu rocznie.
- Plan emerytalny.
- Ubezpieczenie na życie w wysokości 12-krotności wynagrodzenia.
- Możliwość przerw w karierze.
- Ubezpieczenie od utraty zdolności do pracy.
- Trzy dni na wolontariat.
- Elastyczny czas pracy.
- Niepełny wymiar czasu pracy, dzielenie stanowiska i inne elastyczne formy pracy.