Phoenix Group est une entreprise britannique de services financiers spécialisée dans l’épargne à long terme et la retraite, avec une expertise dans les régimes de retraite fermés et l’assurance vie. Elle gère des portefeuilles établis qui ne sont plus ouverts aux nouveaux clients, tout en continuant à servir les assurés par l’intermédiaire d’activités ouvertes, notamment Standard Life et SunLife. Ses marques destinées aux clients comprennent également Phoenix Life et ReAssure. Les équipes de Phoenix Group travaillent dans des bureaux répartis au Royaume-Uni, avec des activités supplémentaires à Dublin et à Francfort, afin de soutenir les clients, les collaborateurs et les communautés dans ses activités financières et d’assurance.
Actuaire en modélisation du crédit – détachement, Édimbourg
Soutenez l’activité d’épargne retraite Standard Life de Phoenix Group en développant des méthodes de capital pour le risque de crédit conformes à Solvabilité II. Le poste couvre l’étalonnage, la validation et la gouvernance du modèle, ainsi que son amélioration continue.
Description
- Aidez les hauts responsables actuariels à définir le modèle interne Solvabilité II pour le risque de crédit.
- Collaborez avec la gestion d’actifs, les risques et la finance pour mettre en œuvre des méthodes qui améliorent l’efficacité du capital.
- Veillez à ce que le modèle respecte les normes actuarielles et la réglementation Solvabilité.
- Supervisez l’étalonnage et la validation annuels du modèle de crédit.
- Préparez des propositions d’étalonnage, obtenez l’approbation de la gouvernance et tenez à jour la documentation Solvabilité II.
- Faites connaître le modèle de capital pour le risque de crédit dans toute l’entreprise.
- Contribuez à des décisions commerciales éclairées et à la gestion des risques.
- Créez des méthodes de calcul du capital pour de nouvelles catégories d’actifs et stratégies d’investissement, y compris des modifications majeures du modèle.
- Améliorez l’étalonnage et l’application des facteurs d’intensité du capital de crédit pour les investissements et la tarification.
- Expliquez les principales évolutions du risque de crédit aux parties prenantes et aux comités de gouvernance.
- Pilotez les améliorations continues, répondez aux nouveaux besoins réglementaires et dirigez la feuille de route des modifications mineures du modèle et des futurs travaux méthodologiques.
Exigences
- Détenir une qualification actuarielle reconnue.
- Comprendre les modèles de capital pour le risque de crédit.
- Avoir de l’expérience en modélisation du capital et en méthodes de notation des actifs illiquides.
- Avoir une solide connaissance des exigences de Solvabilité II et des méthodes de modèle interne.
- Comprendre les risques liés à l’assurance et aux investissements, la gestion du capital et leur application dans l’assurance vie.
- Faire preuve d’une grande capacité à gérer les parties prenantes.
- Communiquer clairement des sujets complexes à des publics variés.
- Collaborer entre équipes pour élaborer des solutions pratiques et orientées vers les enjeux commerciaux.
- Prendre des initiatives pour résoudre les problèmes, améliorer les processus et obtenir des résultats pour l’entreprise.
- Une expérience de Python et de VBA est souhaitable.
Avantages
- Fourchette indicative de prime de 16 % à 32 %.
- Couverture médicale privée.
- 38 jours de congés annuels.
- Régime de retraite.
- Assurance vie correspondant à 12 fois le salaire.
- Congés pour convenance personnelle.
- Garantie de revenu.
- Trois jours de bénévolat.
- Horaires de travail flexibles.
- Possibilités de travail à temps partiel, de partage de poste et autres modalités flexibles.