Phoenix Group ist ein im Vereinigten Königreich ansässiges Finanzdienstleistungsunternehmen mit Schwerpunkt auf langfristigem Sparen und Altersvorsorge. Das Unternehmen verfügt über besondere Expertise in geschlossenen Pensions- und Lebensversicherungsbeständen und verwaltet etablierte Portfolios, die für neue Kundinnen und Kunden nicht mehr geöffnet sind. Gleichzeitig betreut Phoenix Group Versicherungsnehmerinnen und Versicherungsnehmer über offene Geschäftsbereiche wie Standard Life und SunLife. Zu den Kundenmarken gehören außerdem Phoenix Life und ReAssure. Die Teams von Phoenix Group arbeiten an Standorten im gesamten Vereinigten Königreich sowie in weiteren Niederlassungen in Dublin und Frankfurt und unterstützen Kundinnen und Kunden, Kolleginnen und Kollegen sowie die Gemeinschaften im Finanz- und Versicherungsgeschäft.
Aktuar:in für Kreditmodellierung – Secondment, Edinburgh
Unterstützen Sie das Altersvorsorgegeschäft von Phoenix Group, Standard Life, bei der Entwicklung von Solvency-II-Methoden für das Kreditrisikokapital. Die Rolle umfasst Modellkalibrierung, Validierung, Governance und laufende Verbesserungen.
Beschreibung
- Unterstützen Sie erfahrene Aktuar:innen bei der Weiterentwicklung des Solvency-II-internen Modells für Kreditrisiken.
- Arbeiten Sie mit Asset Management, Risikomanagement und Finanzen zusammen, um Methoden zur Verbesserung der Kapitaleffizienz umzusetzen.
- Stellen Sie sicher, dass das Modell den aktuarischen Standards und den Solvency-Vorschriften entspricht.
- Verantworten Sie die jährliche Kalibrierung und Validierung des Kreditmodells.
- Erstellen Sie Kalibrierungsvorschläge, holen Sie die Governance-Freigabe ein und pflegen Sie die Solvency-II-Dokumentation.
- Fördern Sie die Anwendung des Kreditrisiko-Kapitalmodells im gesamten Unternehmen.
- Tragen Sie zu fundierten Geschäftsentscheidungen und einem wirksamen Risikomanagement bei.
- Entwickeln Sie Kapitalmethoden für neue Anlageklassen und Anlagestrategien, einschließlich umfangreicher Modelländerungen.
- Verbessern Sie die Kalibrierung und Anwendung von Kreditkapitalintensitätsfaktoren für Anlagen und die Preisgestaltung.
- Erläutern Sie wichtigen Stakeholdern und Governance-Ausschüssen zentrale Entwicklungen im Kreditrisiko.
- Treiben Sie kontinuierliche Verbesserungen voran, gehen Sie auf neue regulatorische Anforderungen ein und verantworten Sie die Roadmap für kleinere Modelländerungen und künftige Methodenarbeiten.
Anforderungen
- Sie verfügen über eine anerkannte aktuarische Qualifikation.
- Sie verstehen Kapitalmodelle für Kreditrisiken.
- Sie haben Erfahrung mit Kapitalmodellierung und Ratingmethoden für illiquide Vermögenswerte.
- Sie verfügen über fundierte Kenntnisse der Solvency-II-Anforderungen und der Methoden interner Modelle.
- Sie verstehen Versicherungs- und Anlagerisiken sowie Kapitalmanagement und deren Anwendung in der Lebensversicherung.
- Sie überzeugen durch ausgeprägtes Stakeholder-Management.
- Sie können komplexe Sachverhalte unterschiedlichen Zielgruppen verständlich vermitteln.
- Sie arbeiten teamübergreifend zusammen, um praktikable und wirtschaftlich orientierte Lösungen zu entwickeln.
- Sie ergreifen die Initiative, um Probleme zu lösen, Prozesse zu verbessern und geschäftliche Ergebnisse zu erzielen.
- Erfahrung mit Python und VBA ist von Vorteil.
Zusatzleistungen
- Richtwert für den Bonus: 16 % bis 32 %.
- Private Krankenversicherung.
- 38 Urlaubstage pro Jahr.
- Pensionsplan.
- Lebensversicherung in Höhe des 12-Fachen des Gehalts.
- Möglichkeit einer beruflichen Auszeit.
- Einkommensabsicherung.
- Drei Tage für ehrenamtliches Engagement.
- Flexible Arbeitszeiten.
- Teilzeit, Jobsharing und weitere flexible Arbeitsmodelle.