
Analyste en validation de modèles quantitatifs, pertes sur crédits de gros
U.S. BankValide les modèles de pertes sur crédits de gros et de petites entreprises chez U.S. Bank, à l’appui des tests de résistance CCAR et de la conformité à CECL. Applique des analyses statistiques à l’évaluation du risque lié aux modèles et à la planification des fonds propres.




