
Analista de validación de modelos cuantitativos, pérdidas de crédito mayorista
U.S. BankValida modelos de pérdidas de crédito mayorista y de pequeñas empresas en U.S. Bank, en apoyo de las pruebas de estrés CCAR y el cumplimiento de CECL. Aplica análisis estadístico a la evaluación del riesgo de modelos y a la planificación del capital.




